Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszej pracy przedstawiono rolę funduszu inwestycyjnego, zastanawiając się, jaki procent kapitału przeznaczyć na ryzykowne papiery wartościowe, a jaką na bezryzykowne, takie jak na przykład bony skarbowe". (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
2--11
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
autor
- Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
Bibliografia
- Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley & Sons, New York 1995.
- Feller W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, Wiley & Sons, New York 1966.
- Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa 2000.
- Kubik L.T., Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1981.
- Pęksyk L., Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym (rozprawa doktorska), IBS PAN, Warszawa 2003.
- Vince R., The New Money Management, Wiley & Sons, New York 1995.
- Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2004, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343345