Optymalizacja w warunkach niepewności : podejście statystyczne w programowaniu stochastycznym i zastosowania ekonomiczne

• Autorzy: Włodzimierz Szkutnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca ta dotyczy statystycznego podejścia do analizy zagadnień optymalizacyjnych w warunkach niepewności. Główny sens tej metody opiera się na możliwości stosowania statystycznych oszacowań uśrednionych wielkości charakteryzujących warunki analizowanego zagadnienia. Zakres rozważań w pracy mieści się w szeroko rozumianej teorii podejmowania decyzji, a w węższym znaczeniu stanowi część dziedziny badań operacyjnych. Z tego względu zastosowania rozważanej w pracy metody uwarunkowane są w zasadzie przez pole zastosowań badań operacyjnych. Generalnie więc obejmują takie rozległe obszary ekonomicznych i statystycznych opisów lub modeli decyzyjnych, jakie pojawiają się w analizie sytuacji charakteryzujących się dużą złożonością i niepewnością. Sytuacje takie pojawiać się mogą w analizowaniu bieżącej działalności organizacji gospodarczych. Może to być proces ciągły, jako że problemy decyzyjne i zagadnienia kierowania dotyczą często pewnych codziennych operacji, czynności występujących w danej organizacji. Ogólnie można powiedzieć, że polem zastosowań badań operacyjnych są konkretne zagadnienia zarządzania. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Optymalizacja matematyczna; Programowanie stochastyczne; Niepewność; Modele podejmowania decyzji; Modele optymalizacyjne

EN

Mathematical optimization; Stochastic programming; Uncertainty; Decision-making models; Optimizing models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1993
• Strony: 277

Twórcy

autor

Włodzimierz Szkutnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Aoki M.: Optimizacja stochasticzeskich sistem. Nauka, Moskwa 1971.
• Boss J., Le Garff A., Faure R.: Badania operacyjne. PWN, Warszawa 1982.
• Bakan G.M., Solnikow N.: Adaptiwnaja sytstema uprawienija mnogomternym statlcztesklm obiektom z nieadnoznaczno zadannoj matricej patrametrow. Naukowa Dumka, Kijów 1987.
• Bielajew L.S.: Rieszenije słożnich optimizacjonnych zadacz w usłowijach nijeopredelennosti. Nauka, Nowosybirsk 1978.
• Cramer H.: Metody matematyczne w statystyce. PWN, Warszawa 1958.
• Charnes A., Cooper W.W.: Chance Constrained Programming. "Management Science" 1959, Vol. 6, No. 1.
• Charnes A., Cooper W.W.: Chance Constrained and Normal Deviates. "Journal of the American Statistical Association" 1962, Vol. 57, No. 297.
• Charnes A., Cooper W.W.: Deterministic Equivalents for Optimizing and Satisficing under Chance Constraints. "Operations Research" 1963, Vol. 11, No. 1.
• Chudy M.: Metoda wyznaczania (ε,α,)-oszacowania optymalnej wartości funkcji celu w zadaniu optymalizacyjnym z probabilistycznymi ograniczeniami. IBS PAN, Warszawa 1989.
• Dantzig G.B., Madansky A.: On the Solution of Two-Stage Linear Programming Problems under Uncertainly. Uniwersity of California Press, Berkeley 1961.
• Dowgiałło Z., Kopeć J., Krawiec B., Malicki M.: Planowanie produkcji rolniczej w warunkach niepewności i ryzyka. IBS PAN, Warszawa 1981.
• Dupaćova J.: Water Resources System Modelling Using Stochastic Programming with Resource. W: Recent Results in Stochastic Programming. Proceedings, Oberwolfach 1979.
• Eremin I.I., Mazurów W.D., Astafejew N.N.: Niesobstwiennyje zadaczi liniejnowo i wypuklowo programirowanija. Nauka, Moskwa 1983.
• Ermolieew J.M.: Mietody stochasticzeskowo programirowanija. Nauka, Moskwa 1976.
• Faber M.M.: Stochastisches Programmiren. Phisica-Verlag, Wurzburg-Wien 1970.
• Fishburn P.C.: Utility Theory for Decision Making. McGraw- -Hill Company, New York 1970.
• Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1969.
• Gaas S.I.: Programowanie liniowe. PWN, Warszawa 1976.
• Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z.: Programowanie wielokryterialne. PWE, Warszawa 1987.
• Grabowska A.: Losowość wektora ograniczeń w programowaniu liniowym. "Przegląd Statystyczny" 1971, nr 3-4.
• Grabowski W.: Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1980.
• Greń J.: Gry statystyczne i ich zastosowanie. PWE, Warszawa 1972.
• De Groot M.H.: Optymalne decyzje statystyczne. PWN, Warszawa 1981.
• Hey J.D.: An Introduction to Baysian Statistical Inference for Economics. Martin Robertson, Publishing Company, Oxford 1982.
• Huang L., Wehrung A., Ziemba W.T.: A Homogeneous Distribution Problem with Applications to Finance. "Management Science" 1976, No. 23.
• Itami H.: Expected Objective Value and Parameter Uncertainly. "Management Science" 1974, No. 21.
• Jasiński L.J.: Liniowe stochastyczne zadanie rozwozu. Podejście Charnesa-Coopera. "Przegląd Statystyczny" 1990, z. 2.
• Judin A.D.: Wariantnaja stochasticzeskaja model rozrabotki plana funkcjonirowanija proizwodswiennowo obiedinijenija. "Ekonomiczeskije i Matematiczeskije Mietody" 1974, t. 10, nr 6.
• Judin D.B.: Matematiczeskije mietody uprawienija w usłowijach nieopredelennosti. Sowietskoje Radio, Moskwa 1974.
• Judin D.B., Niemirowskij A.S.: Informacjonnaja slożnost i efektiwnyje mietody reszenia wypukłych ekstremalnych zadacz. "Ekonomiczeskije i Matematiczeskije Mietody" 1976, t. 12, nr 2.
• Judin D.B.: Zadaczi i mietody stochasticzeskowo programirowanija. Sowietskoje Radio, Moskwa 1979.
• Katkownik W.: Liniejnyje ocenki i stochasticzeskije zadaczi optimizacji. Nauka, Moskwa 1975.
• Klein L.R.: Wykłady z ekonometrii. PWE, Warszawa 1982.
• Konarzewska-Gubała E.: Programowanie przy wielorakości celów. PWN, Warszawa 1980.
• Krawczyk S.: Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych. PWE, Warszawa 1990.
• Kruszewskij A.W.: Matematiczeskije programirowanije i modelirowanije w ekonomikie. Wyższa Szkoła, Kijów 1979.
• Kudrycka I.: Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
• Kuratowski K.: Wstęp do teorii mnogości i topologii. PWN, Warszawa 1972.
• Lange 0.: Optymalne decyzje. PWN, Warszawa 1967.
• Lee T.C., Judge G.G., Zellner A.: Estimating the Parameters of the Markov Probability Model from Aggregate Time Series Data. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1970.
• Lindgreen B.W.: Elementy teorii decyzji. WNT, Warszawa 1977.
• Luenberger D.G.: Teoria optymalizacji. BNI, Warszawa 1974.
• Lojasiewicz S.: Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych. PWN, Warszawa 1973.
• Madansky A.: Inequalities for Stochastic Linear Programming Problems. "Management Science" 1960, No. 6.
• Maiinvaud E.: Lésons de theorie microeconomique. Nauka, Moskwa 1985.
• Marschak J., Radner R.: Ekonomiczna teoria zespołów. PWE, Warszawa 1977.
• Maurin K.: Analiza. PWN, Warszawa 1974.
• Mazurów W.D.: 0 niekatorich algoritmach programirowanija wkliuczajuszczich ewristiczeskije procedury. W: Prikładna matematika i programirowanije. Sztinca, Kiszyniów 1975, nr 13.
• Mikroekonomiczne problemy badan operacyjnych. PWE, Warszawa 1977.
• Mynarski S.: Metody analizy i optymalizacji obrotu towarowego. PWE, Warszawa 1976.
• Nykowski I.: Programowanie liniowe. PWE, Warszawa 1984.
• Nikaido H.: Wypukłe struktury i matematiczeskaja ekonomia. Nauka, Moskwa 1972.
• Pawłowski Z.: Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa 1972.
• Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. PWN, Warszawa 1981.
• Pawłowski Z.: Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1976.
• Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. PWN, Warszawa 1973.
• Prekopa A.: Network Planning Using Two-Stage Programming un der Uncertainly. W: Recent Results in Stochastic Programming. Proceedings, Oberwolfach 1979.
• Programowanie matematyczne. Praca zbiorowa pod red. W. Bukietyńskiego, Prace Naukowe. AE, Wrocław 1976.
• Rockafellar R.T.: Convex Analysis. Princeton Uniwersity Press, Princeton, New York 1970.
• Saakian A.W.: Ekonomiko-matematiczeskaja model uprawienija zapasami pri nieopredelennom sprosije. "Matematiczeskije Mietody w Ekonomiczeskich Isledowanijach" 1974.
• Sadowski W.: Problemy niepewności w procesie podejmowania decyzji, "Ekonomista" 1980, nr 5-6.
• Sengupta J.K.: Stochastic Programming. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1972.
• Sengupta J.K.: Decision Models in Stochastic Programming Operational Methods of Decision Making under Uncertainly. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1982.
• Silvey S.D.: Wnioskowanie statystyczne. PWN, Warszawa 1978.
• Soyster A.L., Foley R.D., Murphy F.H.: A Class of Stochastic Mathematical Programs with Correlated Scale Parameters in the objective and Right-Hand Side. "Operations Research Society of America" 1984, Vol. 32, No. 4.
• Szkutnik W.: O (ε,α)-ufnym zbiorze rozwiązalności zadania liniowego programowania stochastycznego. "Przegląd Statystyczny" 1978, R. XXV, z. 3.
• Szkutnik W.: (ε,α)-ufny zbiór rozwiązalności zadania liniowego programowania stochastycznego z wektorem parametrów o rozkładzie normalnym. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1979, z. 4.
• Szkutnik W.: O konstrukcji (ε,α)-ufnego rozwiązania zadania liniowego programowania stochastycznego. W: Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu. Prace Naukowe. AE, Wrocław 1980, z. 164.
• Szkutnik W.: O (ε,α)~ufnym zbiorze rozwiązalności pewnych zadań programowania stochastycznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1980, z. 3/86.
• Szkutnik W.: (ε,α)-ufny zbiór rozwiązalności pewnej klasy zadań liniowego programowania stochastycznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1981, z. 3.
• Szkutnik W.: O rozwiązywaniu zadań stochastycznego programowania liniowego jako liniowych E-modeli ze statystycznymi ograniczeniami. "Przegląd Statystyczny" 1985, R. XXXII, z. 2.
• Szkutnik W.: O niektórych metodach analizy zadań jednoetapowych programowania stochastycznego w aspekcie ich numerycznej efektywności. W: Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej. Prace Naukowe. AE, Katowice 1988.
• Szkutnik W.: O rozwiązaniach optymalnych pewnej klasy modeli optymalizacyjnych z losową macierzą ograniczeń. W: Modele decyzyjne w warunkach niepełnej informacji. Prace Naukowe. AE, Wrocław 1988, nr 413.
• Szkutnik W.: O wartości oczekiwanej rozwiązania optymalnego zagadnień liniowych programowania stochastycznego. W: Badania Operacyjne. Prace Naukowe, AE, Katowice 1990.
• Szkutnik W.: O wartości oczekiwanej losowej funkcji kryterium pewnej klasy nieliniowych zadań programowania stochastycznego, W: Ekonometria. Prace Naukowe. AE, Katowice 1991.
• Szkutnik W.: O estymacji pewnego modelu dynamicznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1990, nr 117.
• Szkutnik W.: O zastosowaniu pewnego parametrycznego oszacowania statystycznego w rozwiązywaniu dwuetapowych zadań programowania stochastycznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice (w druku).
• Tintner G.: Stochastic Programming with Aplications to Agricultural Economics. Proceedings, Oberwolfach 1958.
• Tuniejew A.D.: Matematiczeskoje programirowanije i proizwodstwiennyje mietody. AN Armenia 1974.
• Wagner H.M.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980.
• Vajda S.: Probabilistic Programming. Academic Press, New York 1972.
• Zangwill W.I.: Programowanie nieliniowe. WNT, Warszawa 1972.