Analiza wpływu stopnia zależności wypłat na prawdopodobieństwo ruiny

• Autorzy: Stanisław Heilpern

Warianty tytułu

Analysis of Influence of the Degree of Claims Dependence on the Probability of Ruin

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca jest poświęcona niestandardowym procesom zależnego ryzyka. Przyjęte założenie o zależności wypłat jest bardziej realistyczne od założenia o niezależności w klasycznym procesie ryzyka. W opracowaniu badany jest wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. Zaobserwowano brak regularności i monotoniczności w relacjach między stopniem zależności wypłat a prawdopodobieństwem ruiny. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper is devoted to the nonstandard, dependent risk processes. The assumption of the dependence of claims, more realistic than assumption of independence in the classical risk processes, is made. The influence of the degree of dependence of claims on the probability of ruin is investigated. Some nonregularity and nonmonotonicity of the relation between the degree of dependence and the probability of ruin are observed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Prawdopodobieństwo

EN

Risk; Probability

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2010
• Tom: 29
• Numer: nr 141 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 92--104

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Frees E.W., Valdez E.A., Understanding relationships using copulas, "North Amer. Actuarial J." 1998, no. 2, s. 1-25.
• Heilpern S., Funkcje łączące, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.
• Heilpern S., Probability of ruin for the dependent, two dimensional Poisson process, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 1, s. 77-90.
• Heilpern S., Wyznaczanie prawdopodobieństwa ruiny gdy struktura zależności wypłat opisana jest archimedesową funkcją łączącą, [w:] W. Otto (red.), Zagadnienia aktuarialne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 11-20.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001.
• Nelsen R.B., An Introduction to Copulas, Springer, New York 1999.
• Oakes D., Bivariate survival models induced by frailties, JASA 1989, nr 84, s. 487-493.
• Ostasiewicz W. (red.) Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. L., Stochastic Processes for Insurance and Finance, John Willey & Sons, New York 1999.
• Yuen K.C., Guo J.Y., Wu X.Y., On a correlated aggregate claim model with Poisson and Erlang risk processes, "Insurance: Mathematics and Economics" 2002, no. 31, s. 205-214.
• Yuen K.C., Guo J.Y., Wu X.Y., On the first time of ruin in the bivariate compound Poisson model, "Insurance: Mathematics and Economics" 2006, no. 38, s. 298-308.