Zarządzanie ryzykiem kredytowym na rynku wtórnym - analiza porównawcza wybranych metod oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce

• Autorzy: Paweł Niedziółka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ryzyko kredytowe utożsamia się z ryzykiem pogorszenia się kondycji ekonomiczno-finansowej partnera transakcji (w szczególności niewywiązania się w całości lub w części ze swoich zobowiązań w umownym terminie). Ryzyko kredytowe wpływa na wielkość marży kredytowej oraz spreadu w obrocie papierami dłużnymi. Sytuacja ekonomiczno-finansowa partnera transakcji nie tylko determinuje zakres i koszt pozyskania środków w postaci długu (kredyty i papiery dłużne), ale również dotyka takich sfer działalności finansowej, jak: • regres beneficjenta z tytułu wystawionych gwarancji i poręczeń, • zobowiązania związane z otwartymi akredytywami, • inwestowanie w instrumenty rynku międzybankowego, • obrót instrumentami pochodnymi - wolumen transakcji dokonywanych przez banki z klientami korporacyjnymi ograniczony jest limitami ryzyka kredytowego (VaR dostosowany do zdolności kredytowej partnera transakcji), które w zależności od zmienności rynku transformowane są na limity transakcyjne (pozycyjne). (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Kredyt; Ryzyko kredytowe

EN

Banks; Credit; Credit risk

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2004
• Numer: z. 46
• Strony: 43--60

Twórcy

autor

Paweł Niedziółka

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Gąsior M., Jaroński E, Wybrane aspekty prawne sekurytyzacji - artykuł dostępny w dniu 11.04.2003 r. na stronie www.finanse.info.pl
• Grzegorczyk W., Mniej wspólnego finansowania, "Rzeczpospolita" z dnia 17.01.2003 r.
• Hurn S., Types of syndicated facilities, Euromoney Training, 09.1993, materiały szkoleniowe.
• Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, wyd. II, SGH, Warszawa 2000.
• Jaroński R, Nowe instrumenty na rynku finansowym. Sekurytyzacja., "Gazeta Prawna", Nr 71 z 16-17.08.2000 r.
• Jaroński P, Sekurytyzacja - nowe zjawisko prawne, finansowe i bankowe, "Rzeczpospolita" z dnia 19.05.1998 r.
• Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P, Szymczak P, Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Planowanie, finansowanie, ocena, ODDK, Gdańsk 2004.
• Niedziółka P, Pożyteczne derywaty, "Gazeta Bankowa", Nr 22/2002, 28.05-03.06.2002 r.
• Niedziółka P, Kredytowe instrumenty pochodne - geneza, ewolucja rynku oraz bariery implementacji w Polsce, "Studia i Prace Kolegium ZiF", ZN 35, SGH, Warszawa 2003.
• Niedziółka P, Kredytowe instrumenty pochodne - wybrane aspekty zastoso-wania w banku komercyjnym, Materiały konferencyjne na konferencję w Kazimierzu Dolnym, 2001.
• Niedziółka P, Rynek kredytowych instrumentów pochodnych - struktura i kierunki rozwoju, "Studia i Prace Kolegium ZiF", ZN 36, SGH, Warszawa 2003.
• Puterko I., Puterko K., Tańsze dużym kosztem, "Rzeczpospolita" z dnia 11.03.2002 r.
• Raczkowska I. A., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, KIK, Warszawa 2001.
• Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2003 r. - Synteza, NBP Warszawa, grudzień 2003 - dokument dostępny na www.nbp.pl.
• Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
• Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420. ze zm.
• Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934 ze zm.
• Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2000 r. Nr 60 poz. 702.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, Nr 140, poz. 938 ze zm.
• www.sekurytyzacja.pl (informacje dostępne w dniu 29.07.2003 r.)
• Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.