Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego

• Autorzy: Anna Janiga-Ćmiel
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza dynamiki i fluktuacji rozwoju gospodarczego wymaga przeprowadzenia wielu zróżnicowanych analiz stanowiących ściśle powiązaną sekwencję tak, aby zaprezentować możliwie wiemy obraz badanego zagadnienia1. Gospodarka każdego kraju podlega zmiennym, często nieprzewidywalnym wahaniom aktywności. Dynamika i zakres wahań są kształtowane przez wiele czynników formujących mechanizm zachodzących zmian. W każdym systemie społeczno-ekonomicznym występują zmiany w poziomie aktywności gospodarczej widoczne w różnego rodzaju regularnych i nieregularnych wahaniach koniunkturalnych. Przeobrażenia, jakim podlegają systemy społeczno-gospodarcze, ich kształt, i to, jak będą się kształtowały, są wynikiem działania różnych czynników. Gospodarka, wzrost gospodarki są pojęciami bardzo skomplikowanymi, a w przypadku samej definicji gospodarki do tej pory od wielu lat trwa spór co do ostatecznej przyjętej jej formy. Oficjalne wydawnictwa statystyczne i ekonomiczne unikają stosowania terminu "gospodarka"3, stosuje się natomiast pojęcie "gospodarka narodowa". Teoria wzrostu gospodarki dąży do wyodrębnienia czynników, które w znaczącym stopniu wpływają na zmiany zasadniczych wielkości makrogospodarczych. Cykle koniunkturalne i związane z nimi recesje występują od zawsze, jesteśmy nimi nagle zaskakiwani, poszukujemy rozwiązań przyczyn ich powstawania, dążymy do tego, by wzbogacić nasze doświadczenia i obserwacje, aby przewidywać punkty zwrotne, właściwie prognozować.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Gospodarka światowa; Kryzys gospodarczy; Rozwój gospodarczy państwa; Wzrost gospodarczy; Koniunktura gospodarcza

EN

World economy; Economic crisis; Economic development of the country; Economic growth; Business trends

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2014
• Strony: 137

Twórcy

autor

Anna Janiga-Ćmiel

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Azevedo J.: Business Cycles: Cyclical Comovement within the European Union in the Period 1960-1999. A Frequency Domain Approach. Working Paper, Banco de Portugal 2002
• Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K.: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego. PWE, Warszawa 2006
• Barczyk R., Kowalczyk Z.: Metody badania koniunktury gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
• Bergman M.: How Similar Are European Business Cycles? Working Paper, Lund University, Department of Economics, 2004
• Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D.B.: ARCH Models. Handbook of Econometrics. Elsevier Science B, Amsterdam 1994
• Bollerslev T.: Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach. "The Review of Economics and Statistics" 1990, 72
• Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983
• Brzeszczyński J., Kelm R.: Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych. WIG-Press, Warszawa 2002
• Burns A.F., Mitchell W.C.: Measuring Business Cycles. "Studies in Business Cycles" 1946, nr 2
• Chomątowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978, r. XXV, zesz. 2
• Christoffersen P.F., Diebold F.X.: How Relevant Is Volatility Forecasting for Financial Risk Management! "Review of Economics and Statistics" 2000, 82
• Contagion of Financial Crises. World Bank, hftp://www. worldbank.org.
• Czech-Rogosz J.: Koniunktura gospodarcza po składzie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
• Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R.: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
• Demos A., Sentana E.: Testing for GARCH Effects: A One-Sided Approach. "Journal of Econometrics" 1998, 86
• Dickerson A.P., Gibson H.D., Tsakalotos E.: Business Cycle Correspondence in the European Union. "Empirica" 1998
• Doman M., Doman R.: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Wydawnictwo AE, Poznań 2004
• Doman M., Doman R.: Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer Sp. z o.o., Kraków 2009
• Drozdowicz-Błeć M.: Wskaźniki wyprzedzające. Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006
• Dziechciarz J.: Wskaźniki syntetyczne. Polskie dokonania a doświadczenia międzynarodowe. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Materiały z XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, 26-29IV 2005 r.
• 20 pytań do... Grzegorza W. Kołodki. "Forbes" 2008, nr 12
• Engle R.F.: Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation. "Econometrica" 1982, Vol. 50, No 4
• Estey J.A.: Cykle koniunkturalne. Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1959
• Fabricant S.: The Recession of 1969-1970. W: The Business Cycle. Ed. W. Zarnowitz. NBER, New York 1972
• Fiszeder P.: Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009
• Fiszeder P, Razilc W.: Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych tynków akcji na świecie. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIII, UMK, Toruń 2003
• Forbes K., Rigobon R.: No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements. "Journal of Finance" 2002, 57
• Franco Ch., Zakoian J.M.: GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications. New York 2009
• Garczarczyk J.: Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce Polskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009
• Gatnar E.: Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo AE, Katowice 2003
• Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
• Gewert M., Skoczylas Z.: Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2000
• Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E.: On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. "Journal of Finance" 1993, 48
• Gomułka S., Hellwig Z., Holzer J.Z., Kolupa M., Lipiński J., Maciejewski W., Mujżel J., Sadowski W.: Informacyjne aspekty statystyki międzynarodowej. "Wiadmości Statystyczne" 1995, nr 9
• Granger C.W.J., Newbold P.: Forecasting Economic Time Series. Academic Press, Orlando, Florida 1986
• De Haan J., Inklaar R., Sleijpen O.: Have Business Cycles Become More Synchrnized? "Journal of Common Market Studies" 2002
• Hellwig Z.: Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997
• Hong Y., Shehadeh R.D.: A New Test for ARCH Effects and Its Finite-Sample Performance. "Journal of Business and Economic Statistics" 1999, 17
• Hosking J.: The Multivariate Portmanteau Statistic. "Journal of American Statistical Association" 1980
• Huerta de Soto J.: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2009
• Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucji finansowej - metody ilościowe a wyzwania praktyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Szczecin 2004
• Janiga-Ćmiel A.: Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego Polski i innych wybranych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 159, Katowice 2013
• Janiga-Ćmiel A.: Detecting Shocks in the Economic Development Dynamics of Selected Countries. Folia Oeconomica Steinensia 13(21), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013
• Janiga-Ćmiel A.: Dynamika gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej - wielowymiarowa analiza porównawcza. W: Zarządzanie, informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. IV Forum Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010
• Janiga-Ćmiel A.: Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce. Trójliniowy model dynamiki procesu gospodarczego. Red. A. Poszewiecki, G. Szczodrowski. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011
• Janiga-Ćmiel A: Składowa asymetryczna modelu AARCH rozwoju gospodarczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013
• Janiga-Ćmiel A.: Wykorzystanie modelu różnicowego do analizy cykliczności wydatków budżetu państwa w zależności od dochodów. W: Dydaktyka matematyki. Red. A. Smoluk. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1117, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006
• Janiga-Ćmiel A., Kwiatkowska-Rambally E., Mika J., Miśkiewicz M., Pośpiech E., Trzęsiok J., Zeug-Żebro K.: Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Wybrane zastosowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007
• Janiga-Ćmiel A., Mastalerz-Kodzis A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M.: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 4. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012
• Janiga-Ćmiel A., Mastalerz-Kodzis A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z.,Trzęsiok J., Trzęsiok M., Wachstiel Ł.: Model BEKK procesu gospodarczego. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 5. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013
• Janiga-Ćmiel A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M.: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 2. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010
• Kaiser M.: Euro Zone: Uncompleted Convergence. BNP PARIBAS Conjoncture, 2005
• Lee J.H.H., King M.L.: A Locally Most Mean Powerful Based Score Test for ARCH and GARCH Regression Disturbance. "Journal of Business and Economic Statistics" 1993, 11
• Li W.K., Mak T.K.: On the Squared Residual Autocorelations in Non-linear Time Series with Conditional Heteroscedasticity. "Journal of Time Series Analysis" 1994, 15
• Linton O. B., Steigerwald D. G.: Adaptive Testing in ARCH Models. "Econometric Reviews" 2000, 19
• Lubiński M.: Analiza koniunktuiy i badanie tynków. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002
• McLeod A.I., Li W.K.: Diagnostic Checking ARMA Time Series Models Using Squared- residual Autocorrelations. "Journal of Time Series Analysis" 1983, 4
• Mika J.: Analiza statystyczna pozycji Polski na tle krajów Unii Europejskiej. "Śląsk", Katowice 1995
• Mintz I.: Dating American Growth Cycles. The Business Cycle Today, NBR, New York 1972
• Mitchell W.C.: What Happens during Business Cycle. NBER, New York 1951
• Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006
• Osińska M.: Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
• Ostasiewicz W.: Statystyczne metody analizy danych. Wrocław 1999
• Pangsy-Kania S., Orłowska R.: Wahania koniunkturalne we współczesnej gospodarce światowej. W: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Red. E. Oziewicz. PWE, Warszawa 2006
• Piech K.: Polityczny cykl koniunkturalny - wnioski dla Polski. W: Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce. Red. K. Piech, S. Pangsy-Kania. Elipsa, Warszawa 2003
• Pociecha J.: Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno- ekonomicznych. Materiały z konferencji: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse -perspektywy. GUS, Warszawa 2010
• Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988
• Rekowski M.: Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce. AE, Poznań 2003
• Rose A.K., Engel Ch.: Currency Unions and International Integration. "Journal of Money Credit and Banking" 2002
• Rybiński K.: Złota polska dekada. "Forbes" 2009, nr 7
• Saisana M., Tarantola S.: State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development. European Commission, Joint Research Centre, Brussels 2002
• Skrzypczyński P.: Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro. NBP, Warszawa 2006
• Szeworski A.: Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej. Ekonomia polityczna. PWE, Warszawa 1975
• Terasvirta T., Tjostheim D., Granger C.W.J.: Modeling Nonlinear Economic Time Series. Oxford University, 2010
• Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N.: A Full-factor Multivariate GARCH Model. "Econometrics Journal" 2003
• Wang P.: Financial Econometrics. Methods and Models. Routledge Chapman&Hall, 2003
• Welfe A.: Gospodarka Polski w okresie transformacji. PWE, Warszawa 2000
• Welfe W.: Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji. Absolwent, Łódź 1996
• Wynne M.A., Koo J.: Business Cycles under Monetaiy Union. A Comparison of the EU and US. "Economica" 2000
• Wywiał J.: Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004
• Yamarone R.: Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006