Wykorzystanie reguł dyskryminacyjnych do określania typu heteroskedastyczności w liniowym modelu ekonometrycznym

• Autorzy: Alicja Grześkowiak

Warianty tytułu

The Application of Discriminant Rules to the Determination of Heteroscedasticity Type in the Linear Econometric Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Mimo różnego stopnia uszczegółowienia kolejnych faz idea modelowania pozostaje niezmienna. Po sformułowaniu celu badania, określeniu jego przedmiotu i zakresu ustala się, jakie zmienne objaśniane i objaśniające mogą służyć wyjaśnianiu mechanizmu kształtowania się rozpatrywanego zjawiska. Niniejsza praca dotyczy kroku III, czyli weryfikacji, w którym sprawdza się, czy abstrakcyjna konstrukcja, którą stanowi model, jest dostatecznie zgodna z fragmentem rzeczywistości, który opisuje. Pozytywne wnioski z tego etapu stanowią warunek konieczny aplikacji modelu w praktyce. W razie wystąpienia niezgodności z założeniami istnieje możliwość korygowania błędów po ustaleniu przyczyn ich występowania. Jedną z części procedury weryfikacji stanowi badanie założeń dotyczących rozkładu składników losowych. Ponieważ są one wielkościami nieobserwowalnymi, istnieją trudności w formułowaniu wniosków na ich podstawie. W ujęciu klasycznym stosuje się w tym celu testy statystyczne, które nie zawsze prowadzą do rozstrzygnięcia problemu. W niniejszej pracy proponuje się połączenie wnioskowania opartego na testach z zastosowaniem analizy dyskryminacyjnej do rozwiązywania zagadnienia związanego z występowaniem heteroskedastyczności składników losowych. Celem pracy jest zaprezentowanie postulowanej procedury. Sugerowane rozwiązanie zostało zilustrowane wynikami badania empirycznego. (fragment tekstu)

EN

This paper considers the utility of the application of discriminant functions to determine the best possible heteroscedasticity model of disturbances. Likelihood functions of certain models were pro-posed to determine the solution which was gained by conducting a comparison with the likelihood function of the vector Ɛ obtained with the usage of covariance matrix estimator suggested by Domowitz and White. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie ekonometryczne; Badania empiryczne

EN

Econometric modeling; Empirical researches

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2007
• Tom: 19
• Numer: nr 1180 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 66--74

Twórcy

autor

Alicja Grześkowiak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Adijbolosoo S.B.-S.K., Estimation of Parameters of Heteroscedastic Error Models Under Various Hypothesized Error Structures, "The Statistician" 1993 vol. 42, s. 123-133.
• Domowitz I., White H., Nonlinear Regression with Dependent Observations, "Econometrica" 1984 vol. 52, s. 143-161.
• Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
• Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa 1982.
• Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M., Multivariate Analysis, Academic Press, London 1979.
• McLachlan G.J., Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, Wiley, New York 1992.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• Tomaszewicz A., Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985.