PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 (934) | 81--91
Tytuł artykułu

Regulacyjne miary płynności w bankach jako dopełnienie miar adekwatności kapitałowej

Autorzy
Warianty tytułu
Regulatory Measures of Bank Liquidity as a Complementary Element of Capital Adequacy Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie regulacyjnych miar płynności jako dopełnienia dotychczasowych miar opartych na adekwatności kapitału funkcjonujących w europejskim systemie bankowym. Przeprowadzono w nim analizę wdrażanych regulacji prawnych dotyczących konstrukcji i funkcjonowania regulacyjnych norm płynności zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Zdaniem autora wprowadzenie wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie miar płynności (tak krótkoterminowej, jak i długoterminowej) jest potrzebne ze względu na bezpieczeństwo europejskiego sektora bankowego. Miary płynności będą uzupełnieniem, a nie alternatywą dla miar adekwatności kapitałowej. Niemniej jednak przyjęta metoda ich wdrażania istotnie ograniczy elastyczność nadzoru bankowego państw członkowskich w kształtowaniu krajowych regulacji w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to identify liquidity regulation as a complementary element of capital-adequacy measures taken in the European banking system. The paper presents an analysis of the structure and functioning of the standards for liquidity regulation implemented both in the European Union and in Poland. It is the author's view that the safety of the European banking sector depends on the introduction of both short-term and long-term European Union liquidity regulation measures. Rather than being an alternative to capital-adequacy measures, the liquidity measures will instead komplement them. Nevertheless, the method adopted for their implementation will significantly limit the flexibility of banking supervision authorities in the Member States in developing national regulation in this regard. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--91
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools [2013], Basel Committee on Banking Supervision, Basel.
  • Gennotte G., Pyle D. [1991], Capital Controls and Bank Risk, "Journal of Banking and Finance", vol. 15, nr 4-5, http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(91)90101-Q.
  • International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring, Consultative Document [2009], Basel Committee on Banking Supervision, Basel.
  • Koleśnik J. [2011], Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
  • Kwaśniak W. [2012], Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 17 września.
  • Neu P., Matz L. [2007], Liquidity Risk Management, John Wiley and Sons, Singapore.
  • Orzeszko T. [2007], Rezerwy na straty kredytowe w świetle dokumentów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego - uwagi ogólne [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska i S. Wieteska, Difin, Warszawa.
  • Rekomendacja P dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków [2002], Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (575/2013) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (2013/L 176/1).
  • Uchwała nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Dz.Urz. KNF nr 8, poz. 40 z późn. zm.
  • Wierzba R. [2008], Pożyczkodawca ostatniej instancji jako element sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Yilmaz E. [2009], Capital Accumulation and Regulation, "The Quarterly Review of Economics and Finance", vol. 49, nr 3, http://dx.doi.org/10.1016/j.qref.2009.02.004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.