Zastosowanie modeli VAR do oceny rozwoju regionalnego

• Autorzy: Ewa Kusideł
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym opracowaniu staraliśmy się wykazać przydatność modeli VAR w badaniach regionalnych. Pokazaliśmy, że konstrukcja modelu szczególnie predysponuje go do badań dla danych przestrzenno-czasowych, czyli dla danych charakteryzujących najczęściej analizy regionalne. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rozwój regionalny; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Regional development; VaR method

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 939 Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
• Strony: 42--53

Twórcy

autor

Ewa Kusideł

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Bernanke B.S., [1986], Alternative Explanations for the Money-Income Correlation W: K. Brunner i A. Meltzer (red.), Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 25, North-Holland, Amsterdam
• Blanchard O., M.W. Watson, [1986], Are Business Cycles All Alike? W: R.J. Gordon (red.), The American Business Cycle: Continuity and Change, University of Chicago Press, Chicago
• Box G.E.P., G.M. Jenkins, [1970], Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco.
• Canova, [1995], Vector Autoregressive Models: Specification, estimation, inference and Forecasting, Handbook of Applied Econometrics, red. M.H. Pesaran i M. Wickens, Basil Blackwell, Oxford
• Charemza W.W., D.A. Deadman, [1992], New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar, Hants
• Cooper R.L. [1972], The Predictive Performance of Quarterly Econometric Models of the United States. W: B.G. Hickman (red.), Econometric Models of Cyclical Behaviour, Columbia University Press, New York
• Enders W., [1995], Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc., New York
• Engle R.F., C.W.J. Granger, [1987], Co-integration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica, vol. 55, s. 251-276
• Gajda J.B., [1992], Wielorównaniowe modele ekonometryczne w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
• Geweke J., [1984], Inference and Causality in Economic Time Series Models. W: Z. Griliches i M. D. Intriligator (red.), Handbook of Econometrics, vol. 2, North-Holland, Amsterdam
• Granger C.W.J., [1969], Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross - Spectral Methods, Econometrica, 37, s. 24-36
• Granger C.W.J., [1981], Some properties of time series data and their use in econometric model specification, Journal of Econometrics, 16, s. 121-30
• Guilkey D.K., M.K. Salemi, [1982], Small Sample Properties of Tree Tests for Granger-Causal Ordering in a Bivariate Stochastic System, Review of Economics and Statistics, 64, s. 668-680
• Kusideł E., [1997], Badanie kointegracji na podstawie wektorowo-autoregresyjnych modeli ekonometrycznych. Podejście Johansena, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997
• Kusideł E., [1998], Funkcje popytu, Studia Kupieckie 1/98, Zgierz;
• Kusideł E., [1999], Strukturalne modele VAR i funkcja odpowiedzi na impuls, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
• Kusideł E., [2000], Some problems in testing of cointegration. Employment and production example, Rynek - Innowacje - Rozwój Ekonomiczny Absolwent, Łódź;
• Kusideł E., Suchecki B., [2000], Testing of Cointegration in the System of Equation, Rynek - Innowacje - Rozwój Ekonomiczny, Absolwent, Łódź ;
• Kusideł E., [2000], Aplication of structural VAR model and impuls response function, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń;
• Kusideł E., [2000], Modelowanie wektorowo - autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Absolwent, Łódź.
• Johansen S., [1988], Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, s. 231-54
• Johansen S., [1992], A Representation of Vector Autoregressive Processes Integrated of Order 2, Econometric Theory, 8, s. 188-202
• Johansen S., [1995], Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, New York
• Johansen S., K. Juselius, [1988], Hypothesis Testing for Cointegration Vectors- with an Application to the Demand for Money in Denmark and Finland, Pre-print University of Copenhagen
• Johansen S., K. Juselius, [1992], Maximum likelihood estimation and inference on cointegration- with an application to the demand for money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), s. 169-210
• Pesaran M.H., B. Pesaran, [1997], Working with Microfit 4.0, Oxford University Press, Oxford, New York
• Pesaran M. H., Y. Shin, [1996], Cointegration and the Speed of Convergence to Equilibrium, Journal of Econometrics. 71 s. 117-143
• Phillips P.C.B., [1986], Understanding Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics, 33, s. 311-340
• Piłatowska M., [1997], Alternatywne metody eliminacji trendu a interpretacja modelu ekonomicznego. Materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Katedra Ekonometrii i Statystyki UMK, Toruń
• Sims C. A. [1980], Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48, s. 1-48
• Sims C. A., [1982], Policy Analysis with Econometric Models, Brookings papers on Economic Activity, 1, s. 107-152
• Stock J., [1987], Asymptotic Properties of Least Squares Estimators of Cointegrating Vectors. Econometrica, 55, s. 1035-56
• Welfe A. (red) [2000], Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa