Nonstationary Time Series Models in the Frequency Domain

• Autorzy: Piotr Czop

Warianty tytułu

Niestacjonarne modele ciągów czasowych w dziedzinie częstotliwości

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Przedstawiono możliwości analizy ciągów czasowych niestacjonarnych ze względu na średnią i/lub wariancję z wykorzystaniem charakterystyk kaskadowych umożliwiających dekompozycję ciągu czasowego w dziedzinie czasu i częstotliwości. W tym celu zastosowano autoregresyjne modele parametryczne oraz nieparametryczne oparte na transformacie Fouriera. Wykazano przydatność takich metod w procesach analizy danych giełdowych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Time-series; Econometric modeling; Fourier Transform

PL

Szeregi czasowe; Modelowanie ekonometryczne; Transformacja Fouriera

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2002
• Tom: 10
• Numer: nr 950 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 249--256

Twórcy

autor

Piotr Czop

Bibliografia

• Baborski A., Duda M., Forlicz S.: Elementy cybernetyki ekonomicznej. Warszawa: PWE 1983 (in Polish).
• Box G.E.P., Jenkins G.M., Reisnel G.C.: Time Series Analysis: Forecasting and Control. Third edition. Prentice Hall 1994.
• Hendry D.F.: Dynamic Econometrics. Advanced Texts in Econometrics. New York: Oxford University Press 1995.
• Kim In-Moo, Maddala G.S.: Unit Roots Cointegration and Structural Change. Cambridge University Press 1998.
• Kufel T., Zawada M.: Modelowanie cykliczności procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania. W: Dynamiczne modele ekonometryczne. VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe. Toruń 1999 (in Polish).
• Ljung L.: System Identification - Theory for the User. Prentice-Hall 1999.
• Łuczyński W.: Analiza dynamiki procesów gospodarczych Niemiec w latach 1949-1996. Poznań: Wyd. AE 1998 (in Polish).
• Soderstrom T., Stoica P.: System Identification. Prentice-Hall International Hempstead (U.K.): Hemel 1988.
• Talaga L., Zieliński Z.: Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN, 1986 (in Polish).