Metody analizy przeżycia w ocenie ryzyka utraty klienta na rynku usług bankowych

• Autorzy: Robert Skikiewicz

Warianty tytułu

Methods of Survival Analysis in an Assessment of Customer Loose Risk in the Banking Services Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Czas korzystania przez klienta z usług danego banku uzależniony jest od wielu czynników. Istotną rolę na etapie początkowym, przy dokonywaniu wyboru oferty odgrywa jej atrakcyjność, w tym w szczególności warunki cenowe oraz dostępność placówek banku dla klienta. Dalsze korzystanie z oferty banku zależy w znacznym stopniu od jakości oferowanych usług, która wpływa na zadowolenia klienta i tym samym przekłada się na deklarowaną przez niego lojalność. Poszczególne wskaźniki lojalności wykazują zróżnicowaną przydatność do przewidywania reakcji klienta na zmianę wysokości opłat pobieranych przez bank za prowadzenie konta. Zestaw zmiennych segmentacyjnych obejmujących różne aspekty lojalności pozwala wyodrębnić grupy klientów indywidualnych o zróżnicowanym poziomie akceptacji dla wyższych opłat.(fragment tekstu)

EN

The aim of this research article is to assess the usefulness of survival analysis methods with respect to the response of individual clients to increase in the fees charged by bank for account maintenance. The analysis was carried out with the use of survival tables, Kaplan-Meier method and Cox proportional hazards model. These methods allowed in particular to assess the proportion of bank customers that accept further increases in account fees and to estimate the risk of losing customers when crossing subsequent thresholds of charges. It was found that between groups of customers declaring different levels of loyalty the survival functions there is a statistically significant difference. The estimated Cox proportional hazards models allowed to quantify and compare the risk of losing clients with different levels of loyalty as a result of increase in fees charged by the bank.(author's abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza ryzyka; Lojalność klientów; Usługi bankowe; Analiza przeżycia; Estymator Kaplana-Meiera

EN

Risk analysis; Customer loyalty; Banking services; Survival analysis; Kaplan-Meier estimator

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 195 Metody ilościowe w badaniach marketingowych
• Strony: 165--173

Twórcy

autor

Robert Skikiewicz

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Balicki A.: Analiza przeżycia i tablice wymieralności. PWE, Warszawa 2006.
• Bieszk-Stolorz B., Markowicz I.: Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
• Cox D.R.: Regression models and life-tables (with discussion). "Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)" 1972, No. 2.
• Fox J.: Cox Proportional-Hazards Regression for Survival Data, http://cran.r-project.org/ doc/contrib/Fox-Companion/appendix-cox-regression.pdf.
• Klein J.P., van Houwelingen H.C., Ibrahim J.G., Scheike T.H.: Handbook of Survival Analysis. Chapman & Hall 2014.
• Markowicz I., Stolorz B.: Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. "Przegląd Statystyczny" 2009, nr 2.
• Morrison J.: Introduction to survival analysis in business. "The Journal of Business Forecasting", Spring 2003.
• Pyy-Martikainen M.: Statistical Analysis of Survey-based Event History Data with Application to Modeling of Unemployment Duration, http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytut_260_201300_2013_10855_net.pdf.
• Rószkiewicz M.: Analiza klienta. SPSS Polska, Kraków 2011.
• Skikiewicz R.: Przydatność wybranych mierników lojalności do predykcji reakcji klientów na podwyżkę opłaty za usługę bankową. W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji. Red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
• Skikiewicz R.: Zastosowanie metody k-średnich w segmentacji klientów banków na podstawie wskaźników lojalności. W: Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność. Red. J. Garczarczyk. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
• Sokołowski A.: Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Jak_rozumiec_i_wykonac_analize_przezycia.pdf.