PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 9, cz. 3 Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku | 141--152
Tytuł artykułu

Determinanty ryzyka portfela kredytów hipotecznych w polskim sektorze bankowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Portfolio Risk Mortgages in the Polish Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie aktualnej struktury portfela kredytów hipotecznych w polskim sektorze bankowym. Struktury ze szczególnym uwzględnieniem kredytów denominowanych w walucie obcej, która wyrysowana została po 2008 roku. Wybrany zasięg czasowy nie ma charakteru losowego. Determinowany był faktem, że to właśnie na lata 2008-2009 przypada szczyt udzielanych (identyfikowanych obecnie jako najbardziej ryzykogenne) kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, jak również początek światowego kryzysu finansowego. Analiza przeprowadzona została w oparciu o powszechnie dostępne materiały statystyczne, raporty oraz opracowania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również Biura Informacji Gospodarczej. Hipotezę badawczą, zweryfikowaną w oparciu o narzędzie, jakim jest zebrany materiał statystyczny, stanowi stwierdzenie, że wykreowana struktura portfela walutowych kredytów hipotecznych w tak zmiennym otoczeniu wybitnie sprzyja narastaniu realnych ryzyk i zagrożeń bezpieczeństwa systemu finansowego. Konieczne są więc zmiany w dotychczasowym modelu zarządzania tymi aktywami. (fragment tekstu)
EN
The portfolio of mortgage loans in the Polish banking sector is characterized by a diverse structure. Methods and techniques of risk analysis in this area in recent years have undergone significant changes. Is also highly variable external environment, which directly determines the possibility of new negative phenomena. The banking system generally is like a litmus test of economic security. All this determines a new look at the process of effective risk management. Efficiency, which has driven up the exact identification of potential risks in any space of time, the factors that determine them and potential sources. Due to the complexity of the topic analysis has mainly been one of the most characteristic segments of the portfolio structure - foreign currency loans. The aim is to diagnose the quality of security while the banking sector. (original abstract)
Twórcy
  • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
  • Bennet D. (2000), Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  • Badania ankietowe: Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro, przeprowadzone przez pracownię badawczą BD Center, listopad 2012, http://www.spsb.com.pl., dostęp: 10.03.2014
  • Smithson C.W., Smith Jr. C.W., Sykes Wilford D. (2000), Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  • Europejski Bank Centralny, HOUSING FINANCE IN THE EURO AREA, 2009.
  • Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, PWN, Warszawa.
  • Jajuga K. (1998), Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN Warszawa.
  • Kaczmarek T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
  • Komisja Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków w I półroczu 2013 roku, Warszawa 2013.
  • Kwaśniak W. (2013), Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego Warszawa 2013.
  • Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, Bank i Kredyt 41 (6).
  • Lepczyński B. (2006), Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
  • Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z. (2003), Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG - Oficyna Wydawnicza Warszawa.
  • NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2013,
  • NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2010.
  • NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2007.
  • NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2004 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2004.
  • Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  • Olszak M.A. (2004), Wybrane aspekty rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Niemczech i w Polsce, Materiały i Studia, Zeszyt nr 182, NBP Warszawa.
  • Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  • Sławiński A. (2006), Rynki Finansowe, PWE, Warszawa.
  • Szyszka L., Szczepański J. (red) (2003), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  • Zając J. (2001), Polski Rynek Walutowy w praktyce, Liber, Warszawa.
  • http://stooq.pl/q/?s=chfpln (dostęp: 15.03.2014)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.