Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych

• Autorzy: Aleksander Zeliaś

Warianty tytułu

Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule przedstawiono uwagi w doborze zmiennych, które mają zastosowanie wtedy kiedy badacz korzysta z danych ilustrujących zrealizowane już konkretne procesy ekonomiczne i nie może eksperymentalnie kształtować wartości poszczególnych zmiennych objaśniających.

EN

The assumption was adopted in the paper that an econometric model is constructed on the basis of cross-section and tine series data. Further, it was assumed that the studied group of multi-dimensional objects p_i (i = 1,...,m)) is similar enough, so that it is correct to infer about each one of them on the basis of a common model. The information set is given by the block matrix Q = [Y^t , X^t] (t = 1,...,n) the elements of which consist in numerical relations of k+1 variables observed in m objects in the period t. The classical procedures of variables selection to econometric model are not adequate in the case of application of the model constructed on the basis of cross-section - time series data. In the course of tine there occur changes in the value of data; there may change the intensity, and sometimes even the direction of relations between the variables describing the given phenomenon. Thus it may appear that the best from the viewpoint of assumed criteria in given period set of variables will not be optical in other forecasted period. Therefore, somewhat different rules of procedure have been suggested, including the changes occuring within the adopted set of variables, and enabling better understanding of the studied dynamic processes. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Taksonometria; Dobór zmiennych

EN

Forecasting; Taxonometry; Variables selection

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1985
• Numer: nr 206 Prace z zakresu prognozowania ekonometrycznego
• Strony: 5--23

Twórcy

autor

Aleksander Zeliaś

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1976.
• Cieślak M., Jasiński J., Miara podobieństwa funkcji, "Przegląd Statystyczny" 1979, z. 3-4.
• Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa 1960.
• Czerwiński Z., Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1983.
• Draper N.R., Smith H., Analiza regresji stosowana, PWN, Warszawa 1973.
• Ekonometria, Praca zbiorowa pod red. naukową K. Krzysztofiaka, PWE, Warszawa 1978.
• Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
• Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, praca zbiorowa pod red