Współczynnik Theta opcji barierowych

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

Theta Coefficient of the Barrier Options

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami barierowymi: charakterystykę instrumentu, wpływ wybranych czynników na wartość współczynnika theta. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji barierowych i opcji zwykłych wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcja kupna; Opcja sprzedaży

EN

Call options; Put option

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 207 Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
• Strony: 26--40

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
• Dziawgo E. (2008), Opcje barierowe zarządzaniu ryzykiem [w:] Buczek S., Fierla A. (red.), Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• Dziawgo E. (2013), Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych, CeDeWu, Warszawa.
• Hull C.J. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc.
• Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
• Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
• Wilmott P. (2000), Derivatives. The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, Chichester.