Ocena jakości estymatorów parametrów rozkładu GED dla wybranych metod estymacji

• Autorzy: Jan Purczyński

Warianty tytułu

Qualitative Evaluation of GED Distribution Parameter Estimators for Selected Mmethods of Estimation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy dokonano oceny jakości estymatora parametru kształtu rozkładu GED. Rozpatrzono następujące estymatory: uzyskany metodą największej wiarygodności (MNW), metodą momentów (MM) oraz metodami uproszczonymi. Jakość estymatora określano na podstawie wartości obciążenia oraz względnego błędu średniokwadratowego. Wykonano symulacje komputerowe z wykorzystaniem generatorów liczb losowych o rozkładzie Gaussa oraz Laplace'a.(abstrakt oryginalny)

EN

In this paper the quality of an estimator of GED distriution shape parameter has been evaluated. The following estimators were considered: the one obtained through the maximum likelihood method, the method of moments, and simplified methods. The quality of estimator was evaluated on the basis of the value of the bias and mean squared error. Computer simulations were conducted using random number generators with the Gaussian and Laplace distribution.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Giełda papierów wartościowych; Giełda

EN

Capital market; Stock market; Stock exchange

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 63 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
• Strony: 449--460

Twórcy

autor

Jan Purczyński

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Krupiński R., Purczyński J. [2006], Approximated fast estimator for the shape parameter of generalized Gaussian distribution, "Signal Processing", Vol. 86, No. 4, 205-211.
• Krzyśko M. [1997], Statystyka matematyczna, cz. 2, Wydawnictwo UAM, Poznań.
• Purczyński J. [2002], Estymacja parametrów rozkładu GED, w: Rynek kapitałowy - Skuteczne inwestowanie, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskego, Szczecin.
• Purczyński J. [2011], Uproszczona metoda estymacji parametrów rozkładu GED, konferencja "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Międzyzdroje 4-6 września 2011.
• Tarczyński W., Mojsiewicz M. [2001], Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.