Modelowanie probabilistycznej struktury ubezpieczeń wielostanowych

• Autorzy: Joanna Dębicka

Warianty tytułu

Modelling of Probabilistic Structure of Multistate Insurance Contracts

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ubezpieczeniem wielostanowym nazywa się umowę ubezpieczenia obejmującą różne przypadki życiowe. Podstawą aktuarialno-finansowej analizy ubezpieczenia jest skonstruowanie jego matematycznego modelu nazywanego modelem wielostanowym, a szczególnie określenie jego probabilistycznej struktury. Celem tego artykułu jest modelowanie probabilistycznej struktury modelu wielostanowego na podstawie wielostanowych tablic trwania życia, przy założeniu, że proces opisujący ewolucję umowy ubezpieczenia jest niejednorodnym łańcuchem Markowa. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na przykładzie ubezpieczenia na życie z opcjami od ryzyka trwałego inwalidztwa oraz od ryzyka ciężkiej choroby.(abstrakt oryginalny)

EN

Multistate insurance is a contract that covers different life accidents. This type of insurances consists of the core insurance contract (usually it is a life insurance) and a package of additional contracts (so called options for example health or disabled insurances). The aim of this paper is to model the probabilistic structure of multistate model. Under the assumption that the stochastic process that describes the evolution of the insurance contract is a non-homogeneous Markov chain, we show how to model the probabilistic structure of multistate model by multiple increment-decrement tables. The obtained results are applied to the analysis of the life insurance with illness and disabled options.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Łańcuch Markowa; Tablice trwania życia; Umowa ubezpieczeniowa; Ubezpieczenia na życie

EN

Markov chain; Life table; Insurance contract; Life insurance

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2011
• Tom: 30
• Numer: nr 163 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 106--120

Twórcy

autor

Joanna Dębicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Billingsley P., Prawdopodobieństwo i miara, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
• Błaszczyszyn B., Rolski T., Wykłady z matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczna, Warszawa 2004.
• Bolesławski L., Budowa tablic trwania życia, Seria: Studia i prace statystyczne nr 47, GUS, Warszawa 1973.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hichmann J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Illinois 1986.
• Chiang C.L., Introduction to Stochastic Processes in Biostatistics, Nowy Jork 1968.
• Dębicka J., Macierzowa reprezentacja ubezpieczenia wielostanowego z niejednorodnym łańcuchem Markowa, [w:] Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, W. Ostasiewicz (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1108, AE, Wrocław 2006.
• Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1961.
• Haberman S., Decrement tables and the measurement of morbidity: I, "Journal of the Institute of Actuaries" 1983a vol. 110.
• Haberman S., Decrement tables and the measurement of morbidity: II, "Journal of the Institute of Actuaries" 1983b vol. 111.
• Haberman S., Pitacco E., Actuarial Models for Disability Insurance, Chapman & Hall/CRC, 1999.
• Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2000.
• Jordan C.W., Life Contingencies, The Society of Actuaries, Chicago 1982.
• Mattsson P., Some reflections on different disability models, "Scandinavian Actuarial Journal" 1997.
• Ostasiewicz S. (red.), Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, AE, Wrocław 2000.
• Publikacje GUS z serii Trwanie życia i umieralność według przyczyn.
• Stroiński E., Ubezpieczenie na życie, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1996.
• Wolthuis H., Life Insurance Mathematics (The Markovian Model), CAIRE Education Series no 2, Bruxelles 1994.