PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą | 50--55
Tytuł artykułu

Alternatywny sposób transformacji szeregu czasowego w prognozowaniu kursu wymiany euro

Autorzy
Warianty tytułu
An Alternative Method of Time Series Transformation in Exchange Rate Forecasting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano prognozę dla szeregu o wysokiej częstotliwości otrzymanej na podstawie modelu, który jest zintegrowany z transformatą falkową, siecią neuronową i algorytmem genetycznym. Prognoza jest wykonana w skali jednego dnia i siedmiu dni dla kursu wymiany euro. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes a hybrid model which integrates the wavelet neutral network with genetic algorithm and can predict exchange rate. The proposed model predicts exchange rate within one day and seven days scales. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Coakley J., Fuertes A.M., Nonparametric cointegration analysis of real exchange rate, "Applied Financial Economics" 2001.
  • Katsuragi H., Evidence of multi-affinity in the Japanese Stock market, "Physica A" 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.