Warianty tytułu
An Alternative Method of Time Series Transformation in Exchange Rate Forecasting
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy zaprezentowano prognozę dla szeregu o wysokiej częstotliwości otrzymanej na podstawie modelu, który jest zintegrowany z transformatą falkową, siecią neuronową i algorytmem genetycznym. Prognoza jest wykonana w skali jednego dnia i siedmiu dni dla kursu wymiany euro. (abstrakt oryginalny)
The paper describes a hybrid model which integrates the wavelet neutral network with genetic algorithm and can predict exchange rate. The proposed model predicts exchange rate within one day and seven days scales. (original abstract)
Rocznik
Strony
50--55
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Coakley J., Fuertes A.M., Nonparametric cointegration analysis of real exchange rate, "Applied Financial Economics" 2001.
- Katsuragi H., Evidence of multi-affinity in the Japanese Stock market, "Physica A" 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371343