Jeszcze o dokładności prognoz jakościowych koniunktury gospodarczej

• Autorzy: Grzegorz Kowalewski

Warianty tytułu

Yet about Qualitative Forecasts of Business Tendency Surveys Precision

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W jakościowych badaniach koniunktury gospodarczej zazwyczaj stosowane są pytania jednokrotnego wyboru z trzema wariantami odpowiedzi: pozytywnym, neutralnym i negatywnym. Dla każdego takiego pytania oblicza się saldo odpowiedzi jako różnicę między procentowym udziałem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Nie są brane pod uwagę odpowiedzi neutralne, co powoduje "sklejanie" różnych struktur odpowiedzi. Analizując jakość prognoz formułowanych przez ankietowanych dyrektorów przedsiębiorstw, najczęściej bada się tylko salda odpowiedzi z testów koniunktury. Wyniki takich badań nie są najlepsze. W artykule są zaprezentowane wyniki badań jakości prognoz na podstawie szczegółowej analizy struktury odpowiedzi na przykładzie miesięcznej ankiety przemysłowej GUS-u. Do oceny dokładności prognoz zastosowano współczynnik Theila. (abstrakt oryginalny)

EN

In most business tendency surveys, respondents usually have three options of choice, such as up, same and down. The balance is then calculated by subtracting the up percentage from the down percentage. The same responses are not taken into account, which may be considered as a defect of such a method for calculating simple indicators, because then different structures of answers are "pasted together". When examining the quality of the forecasts formulated by conducted company directors, the most often only balance in business tendency surveys are tested. The results of such research are not the best. In the paper, the results of forecasts quality tests based on a detailed analysis of the response structure exemplified by industrial GUS (Central Statistical Office) monthly survey are presented. The Theil coefficient was applied to estimate the accuracy of forecast. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Koniunktura gospodarcza; Prognozowanie; Analiza szeregów czasowych; Współczynnik Theila

EN

Business trends; Forecasting; Time-series analysis; Theil coefficient

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 81--92

Twórcy

autor

Grzegorz Kowalewski

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Badanie koniunktury gospodarczej, GUS, Warszawa 2007.
• Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2001.
• Dędys M., Jakość prognoz przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Statystyczne i ekonometryczne metody badania krótkookresowych zmian stanu gospodarki, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 60, SGH, Warszawa 1998.
• Hellwig Z., Prognozy statystyczne i ich znaczenie w przewidywaniu zjawisk i procesów gospodarczych, Zeszyty Naukowe WSE we Wrocławiu nr 16, WSE, Wrocław 1963.
• Hellwig Z., Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, "Przegląd Statystyczny" 1967, nr 2.
• Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, UE, Wrocław 2009.
• Kowalewski G., Ocena trafności krótkookresowych prognoz koniunktury gospodarczej przedsiębiorstw budowlanych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1112, AE, Wrocław 2006.
• Kowalewski G., Ocena trafności prognoz koniunktury ekonomicznej jednostek handlowych, [w:] P. Dittmann, J. Szanduła (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, AE, Wrocław 2008.
• Kowalewski G., Prognozowanie sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, AE, Wrocław 2005.
• Pawłowski Z., Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa 1973.
• Theil H., Applied Economic Forecasting, North Holland, Amsterdam 1966.
• Theil H., Economic Forecast and Policy, North Holland, Amsterdam 1961.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2003.