PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 8 (14) | 23--53
Tytuł artykułu

Komercyjne ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy - analiza rezerwy składki netto

Autorzy
Warianty tytułu
Individual Unemployment Insurance - the Analysis of Net Premium Reserves
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The insurance reserve for an insurance contract is a difference between the actuarial value of future benefits and net premium. One of the ways of calculation of reserves is the prospective method. In the article a model for an individual insurance for financial consequences of unemployment is proposed. Net premiums and insurance reserves are calculated according to the method used in life insurances. In order to simplify the form of formulas, we use matrix notation introduced in [Dębicka, Mazurek 2008; Dębicka, Macierzowa reprezentacja...]. This approach enables us to give a flexible tool for the analysis of profits of multistate insurance contracts and makes the numerical procedures to be implemented easier. The aim of this paper is to analyze net premium reserves for unemployment insurances. Numerical examples are based on data taken from Labour Department in Jelenia Góra for 2004.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--53
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Amsler M.H., Sur la modélisation des risques vie par les chaênes de Markov, Transactions of the 18th International Congress of Actuaries vol. 5, München 1968.
  • Belzil Ch., Unemployment insurance and subsequent job duration: Job matching vs unobserved heterogonity, ,,Journal of Applied Econometrics" 2001, September - October.
  • Dębicka J., Macierzowa reprezentacja ubezpieczenia wielostanowego z niejednorodnym łańcuchem Markowa, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1108, AE, Wrocław 2006.
  • Dębicka J., Macierzowa reprezentacja rezerw w ubezpieczeniach wielostanowych (w druku).
  • Dębicka J., Mazurek E., Optymalne ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy z elementami ubezpieczenia socjalnego i dobrowolnego, "Śląski Przegląd Statystyczny" 2007a, nr 6.
  • Dębicka J., Mazurek E., Analiza ryzyka utraty pracy oraz szansy ponownego zatrudnienia na polskim rynku pracy, "Ekonomista" 2007b, nr 3.
  • Dębicka J., Mazurek E., Komercyjne ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy - analiza składki na polskim rynku zatrudnienia, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka, UE, Wrocław, 2008.
  • Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Zurich 1990.
  • Haberman S., Pitacco E., Actuarial Models for Disability Insurance, Chapman & Hall /CRC, 1999.
  • Hoem J.M., Markov chain models in life insurance, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik Vol. IX, 1969.
  • Hoem J.M., The versality of the Markov chain as a tool in the mathematics of life insurance, Transactions of the 23rd International Congress of Actuaries vol. R, Helsinki 1988.
  • Mazurek E., Statystyczna analiza czasu trwania bezrobocia i optymalnego wyboru oferty pracy, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, rozprawa doktorska, Wrocław 2000.
  • Norberg R., Reserves in life and pension insurance, ,,Scandinavian Actuarial Journal" 1991, vol. 74, no. 1.
  • Ostasiewicz W. (red.), Metodologia pomiaru jakości życia, AE, Wrocław 2002.
  • Ostasiewicz W. (red), Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, AE, Wrocław 2004.
  • Pitacco E., Actuarial models for princing disability benefits: Towards a unifying approach, ,,Insurance: Mathematics and Economics" 1995, vol. 16.
  • Waters H.R., An approach to the study of multiple state models, ,,Journal Institute of Actuaries" 1984, vol. 111, part II, no. 448.
  • Wolthuis H., Life insurance mathematics (The Markovian model), CAIRE Education Series no. 2, Bruxelles 1994a.
  • Wolthuis H., Actuarial equivalence, Insurance: Mathematics and Economics" 1994b, no. 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.