Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko portfela zakładów emerytalnych

• Autorzy: Monika Papież

Warianty tytułu

Impact of Heterogeneity of a Population on a Risk of Pension Insurance Portfolio

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiony referat jest kontynuacją badań nad wpływem niejednorodności populacji wynikającej z nieobserwowalnych czynników na ryzyko demograficzne. W prowadzonych wcześniej badaniach autorka zaprezentowała m.in. jedną z metod analizy nieobserwowalnych czynników, a mianowicie modele nazywane frailty models, opisujące indywidualne zróżnicowanie umieralności. W modelach tego typu zakłada się, że Z jest nieobserwowalną, nieujemną zmienną losową, która charakteryzuje ryzyko danej grupy spowodowane zróżnicowaniem pod względem umieralności. Celem referatu jest analiza ryzyka demograficznego w portfelu zakładów emerytalnych przy założeniu, że populacja jest niejednorodna pod względem nieobserwowalnych czynników. Analiza ta pozwoli ocenić, w jakim stopniu indywidualne zróżnicowanie pod względem umieralności oraz niejednorodność populacji mają wpływ na wielkość ryzyka jednorazowej składki netto dla renty dożywotniej w zależności od wieku osoby rozpoczynającej pobieranie renty oraz dokonać oceny ryzyka dla portfela zakładów emerytalnych. (abstrakt oryginalny)

EN

The following paper is the continuation of the analysis of the impact of heterogeneity of a population due to unobservable factors on a demographic risk. In an earlier pa-per the author presents, among others, one of the methods of analyzing unobservable factors called "frailty models", that is models describing individual mortality. In such models it is assumed that Z is a frailty random variable, which characterizes the risk of a given population due to mortality differences. The aim of the paper is the analysis of a demographic risk in a pension insurance portfolio, with the assumption that the population is heterogeneous as far as unobservable factors are concerned. Such an analysis can be used in assessing to what extent individual mortality differences and heterogeneity of the population affect the risk of a net single premium of life annuities dependent on the age of a pensioner, and, at the same time, in evaluating the risk for pension insurance portfolios. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Demografia; Zmienne losowe; Ubezpieczenia emerytalne

EN

Risk; Demography; Random variable; Pension insurance

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 106 Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne
• Strony: 127--135

Twórcy

autor

Monika Papież

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, red. S. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2000.
• Olivieri A., Heterogeneity in survival models. Applications to pensions and life annuities, "Belgian Actuarial Bulletin" 2006, vol. 6, no. 1, s. 23-39.
• Papież M., Metody oceny ryzyka demograficznego i inwestycyjnego dla portfela ubezpieczeń na życie, [w:] Modelowanie Preferencji a Ryzyko`07, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, red. T. Trzaskalik, AE, Katowice 2008a, s. 361-376.
• Papież M., Ryzyko długowieczności dla portfela ubezpieczeń na życie i zakładów emerytalnych, [w:] Ubezpieczenia w XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1197, AE, Wrocław 2008, s. 334-343.
• Papież M., Wanat S., Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu prognozowania nr 726, red. A. Sokołowski, AE, Kraków 2006, s. 61-78.
• Papież M., Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko demograficzne w portfelu ubezpieczeń na życie [w:] Modelowanie Preferencji a Ryzyko`09, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, red. T. Trzaskalik, AE, Katowice (w druku).
• Pitacco E., From Halley to "frailty": a review of survival models for actuarial calculations, Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 2004a, LXVII (1-2), s. 17-47.
• Pitacco E., Survival models in a dynamic context: A survey, "Insurance: Mathematics and Economics" 2004, vol. 35, s. 279-298.
• Vaupel J.W., Manton K.G., Stallard E., The impact of heterogeneity in individual frailty on the dynamics of mortality, "Demography" 1979, 16(3), s. 439-454.