PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 106 Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne | 150--158
Tytuł artykułu

The Impact of Large Claims on Actuarial Decisions

Warianty tytułu
Wpływ występowania wysokich szkód na decyzje aktuarialne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule uwaga została poświęcona zastosowaniu teorii wartości ekstremalnych w analizie zdarzeń ekstremalnych, co upraszcza ich analizę statystyczną. Opisane zostało zastosowanie tej metody w analizie kontraktów reasekuracyjnych, reasekuracji nadwyżki szkody oraz nadwyżki szkodowości. Ponadto w przypadku umów reasekuracji nadwyżki szkodowości przeanalizowano dwa sposoby ustalania optymalnego poziomu retencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the application of extreme value theory in the analysis of extreme values what makes their statistical analysis easier. The application of this method in the analysis of reinsurance contracts, reinsurance of loss excess and excess of loss ratio is described. Furthermore, in the case of agreements of the reinsurance of loss excess two ways of establishing an optimal level of retention are analyzed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Technical University of Košice, Slovakia
Bibliografia
  • Boland P.J., Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science, Chapman&Hall, 2007.
  • Cízek P., Härdle W., Weron R., Statistical tools for finance and insurance, 2005, available at http://fedc.wiwi.hu-berlin.de/xplore/ebooks/html/stf/stfhtml.html.
  • Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T., Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin 1997.
  • Kremer E., Further on largest claim reinsurance, Proceedings ASTIN Colloquia Porto Cervo, Italy 2000, available at: www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Porto_Cervo/Kremer.pdf.
  • Pacáková V., Modelovanie a simulácia poistných rizík v neživotnom poistení, E+M Ekonomie a Management, 2007, roč. 10, č. 3, s. 109-121.
  • Pacáková V., Linda B., Actuarial modelling of extreme losses, Prace Naukowe Akademii Ekono-micznej we Wrocławiu nr 1133, AE, Wrocław 2006.
  • Pacáková V., Šoltés E., Modelling and simulations of extreme losses using quantiles function, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1037, AE Wrocław 2004.
  • Pacáková V., Šoltés E., Simulations of insurance losses using Pareto quantile function, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1088, AE, Wrocław 2005.
  • Skřivánková V., Tartaľová A., Catastrophic risk management in non-life insurance, E+M Ekonomie a Management, 2008, roč. 11, č. 2, s.109-121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.