Wpływ kryterium wyboru rzędu autoregresji wektorowej na dokładność prognozowania wskaźnika inflacji

• Autorzy: Agnieszka Przybylska-Mazur

Warianty tytułu

The Influence of Choice Criterion of Autoregression Rank for Accuracy of Inflation Rate Forecasting

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono wybrane kryteria informacyjne wyboru rzędu autoregresji wektorowej VAR: kryterium Aikaike'a - AIC, kryterium Schwarza - SC, Bayesa - BIC i Hannana-Quinna - HQC. W pracy poddano analizie testy wyboru rzędu kointegracji, zaprezentowano też przykład empiryczny obrazujący wpływ sposobu wyboru rzędu autoregresji wektorowej i rzędu kointegracji w modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu na efektywność prognozy wskaźnika inflacji. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents selected methods of choice criterion of autoregression rank: the Akaike, the Schwartz, and the Hannan-Quinn criterion, and also the likelihood ratio test. It presents the stages of forecast construction and it evaluates the forecast efficiency using root mean square error. Finally, the empirical example illustrating the influence of choice criterion of autoregression rank in RR-VAR model for the forecast efficiency of inflation rate is presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Wskaźnik inflacji; Prognozowanie; Modele autoregresji; Model wektorowej autoregresji

EN

Inflation rate; Forecasting; Autoregression models; Vector Autoregression Model (VAR)

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 108 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
• Strony: 219--230

Twórcy

autor

Agnieszka Przybylska-Mazur

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
• Fujiwara I., Koga M., A statistical method for inflation forecasting: Hitting every vector autoregression and forecasting under model uncertainty, "Monetary and Economic Studies" 2004 (March).
• Juselius K., The Cointegrated VAR Model. Methodology and Applications, Oxford University Press, Oxford 2006.
• Lutkepohl H., Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, New York 1991.
• Sims C.A., Macroeconomics and reality, "Econometrica" 1980 vol. 48, s. 1-48.