Wykorzystanie algorytmu genetycznego w generowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku walut

• Autorzy: Paweł Rośczak

Warianty tytułu

The Genetic Algorithm Application in the Generation of Investment Decisions in the Foreign Exchange Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano implementację i przykład praktyczny generatora decyzji inwestycyjnych na rynku walut. Generator wykorzystuje sieć neuronową oraz algorytm genetyczny jako mechanizm wyznaczania wartości wag sieci. Połączenie obydwu metod pozwala na użycie bardziej dopasowanej do problemu funkcji kryterialnej w postaci miary zysku z inwestycji. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the implementation and application of investment decisions generator in the foreign exchange market. Generator uses neural network and genetic algorithm to determinate networks weights. This combination of methods allows to apply more problem specific criterion function in the form of profit measure from investment. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Algorytmy genetyczne; Rynek walutowy; Prognozowanie kursów walut; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych

EN

Genetic algorithms; Foreign Exchange (FX); Exchange rates forecasting; Investment decisions making

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 108 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
• Strony: 231--241

Twórcy

autor

Paweł Rośczak

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, tłum. K. Grygiel, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
• Mitchell M., An Introduction to Genetic Algorithms, The MIT Press, London 1999.
• Rośczak P., Algorytm genetyczny o zmiennej wielkości populacji, [w:] Zarządzanie. Transport. Informatyka. Nowoczesne technologie i trendy 2008a (w druku).
• Rośczak P., Genetic algorithm with local search, [w:] 4th Polish and International PD Forum-Conferences on Computer Science 2008b (w druku).
• Rośczak P., Stabilność wyników uczenia sieci neuronowej za pomocą algorytmów ewolucyjnych, [w:] Metody i zastosowania badań operacyjnych 2006 (w druku).
• Rutkowska D., Rutkowski L., Piliński M., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.