PL EN

Preferencje
Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo

## Mathematical Economics

2011 | nr 7(14) | 241--251
Tytuł artykułu

### Notes On Line Dependent Coefficient And Multiaverage

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this paper we discuss new statistic tools which enable more precise economics data analysis. Firstly, we define line dependent coefficientas a cosine of the angle made of the cross of regression lines. This is the basis thanks to which we can define other nonlinear relation coefficients such as conic dependent coefficient. Just like the classic correlation coefficient, line dependent coefficient is also asymptotically normal. The second part of this article is about multiaverage, a generalization of the classic expected value of the random variable idea. The average may be considered as the root-mean-square average approximation of the random variable with one point. Multiaverage is an approximation of the random variable with more than just one point at the same time (which is important when we talk about random variables, whose distributions are mixtures, or about multimodal densities). While defining multiaverage, we use the standard moments method and some facts from the orthogonal polynomial theory. In this paper we give some numerical examples in which we use the aforementioned tools.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
241--251
Opis fizyczny
Twórcy
autor
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
• Antoniewicz R. (1988). Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych i jej zastosowania w ekonomii. PN AE we Wrocławiu nr 445. Wrocław.
• Antoniewicz R. (2005). O średnich i przeciętnych. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław.
• Bateman H., Erdelyi A. (1953). Higher Transcendental Functions. McGraw-Hill Book Company. New York.
• Brandt S. (1999). Data Analysis. Statistical and Computational Methods for Statistics and Engineers. 3rd editiom. Springer Verlag. New York.
• Cramer H. (1958). Metody matematyczne w statystyce. PWN. Warszawa.
• McLachlan G., Peel D. (2004). Finite Mixture Models. John Wiley & Sons. New York.
• Stanisz T. (1993). Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. PWN. Warszawa.
• Szego G. (1975). Orthogonal Polynomials. Coll. Publ., XXIII. Amer. Math. Soc. Providence.
• Wilkowski A. (1995). The coefficient of dependence for consumption curve. Argumenta Oeconomica. No. 1.
• Wilkowski A. (2009). Uwagi o współczynniku korelacji. Ekonometria. Vol. 27.
• Wilkowski A. (2008). Notes on normal distribution. Didactics of Mathematics. No. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory