Warianty tytułu
The Concept of Econometric Modeling of Fluctuations in Polish Agriculture
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce badań wahań koniunkturalnych w polskim rolnictwie i stanowi prezentację ekonometrycznej procedury analizowania fluktuacji mierzalnych charakterystyk wahań koniunktury w rolnictwie polskim i rozpoznawania jej przyszłego stanu z wykorzystaniem modeli wektorowej autoregresji VAR. Zaprezentowana koncepcja może być stosowana do modelowania wahań cen oraz podaży produktów rolnych. Podstawę badań empirycznych mogą stanowić dane dotyczące miesięcznych notowań cen oraz wielkości skupu podstawowych produktów rolnych, w tym ziarna pszenicy (bez siewnego), ziarna żyta (bez siewnego), żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego oraz drobiowego, a także mleka krowiego.(abstrakt oryginalny)
In Poland and in the world we observe a continuous growth of interest in economic research within different sectors of economy, including agriculture. One of the most popular tools of business survey in selected sectors of Polish economy are tests developed, among others, by the Central Statistical Office (GUS) and the Economic Development Institute of Warsaw School of Economics (IRG SGH), which, though most popular, they are not only known and used in Poland as method of economic fluctuations analysis. Nevertheless, scholars are continuously looking for new methods of research to improve diagnosis and improve the quality of forecasts economic status. The efforts include attempts to create econometric procedures for analysing and forecasting the level of activity of economic entities. The study is devoted to the research issues of economic fluctuations in Polish agriculture and is a presentation of the econometric procedure to analyse the fluctuations of measurable characteristics of fluctuations in Polish agriculture and the recognition of their future state as based on the models of vector-autoregression VAR.(original abstract)
Rocznik
Strony
51--72
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Opolski
Bibliografia
- Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
- Cottrell A., Lucchetti R., Gretl User's Guide, GNU Free Documentation License, Version 1.1, maj 2012.
- Ekonometria współczesna, red. M.Osińska, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007.
- Gottschalk J., An Introduction into the SVAR Methodology: Identification, Interpretation and Limitations of SVAR models, Kiel Working Paper No. 1072, Kiel 2001.
- Hamulczuk M., Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce, "Rocznik Nauk Rolniczych", Seria G, T.92, z. 2, 2006.
- Huh H.S., Kim D., Shocks - What Do SVAR Models Tell Us about the US Business Cycle?, Paper Prepared for the Australasian Macroeconomics Workshop, 2011.
- Kasperowicz R., Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej, www.konferencja.edu.pl [11.04.2012].
- Kokocińska M., Strzała K, Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw i prognozowania kategorii makroekonomicznych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
- Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
- Kufel Т., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, WN PWN, Warszawa 2004.
- Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania w badaniach ekonomicznych, Wyd. Absolwent, t. 3, 2001.
- Lubiński M., Analiza koniunktury i badania rynkowe, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.
- Mintz I., Dating American Growth Cycles, w: The Business Cycle Today, red. V. Zarnowitz, NBER, New York 1972.
- Ozyildirim A., Zarnowitz V., Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles, www.conference-board.org/pdf_free/workingpapers/epwp004.pdf [30.12.2011].
- Pfaff B., VAR, SVAR and SVECModels: Implementation Within R Package vars.
- Prognozowanie gospodarcze.Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, WN PWN, Warszawa 2001.
- Rembeza J., Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
- Rubaszek M., Skrypt do ekonometriifinansowej II, [b.m.r.].
- Sękowska H., Zagoździańska I., Ocena działalności przedsiębiorstw przemysłowych na podstawie wyników testów koniunktury prowadzonych przez GUS, Prace i Materiały Instytutu Gospodarczego (63), SGH, Warszawa 1999.
- Walczyk K, Przydatność danych pochodzących z badań koniunktury dla oceny zmian poziomu aktywności gospodarczej przedsiębiorstw sektora przemysłu przetwórczego, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego (67), SGH, Warszawa 2001.
- Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, red. J. Garczarczyk, Drukarnia Bonami, Poznań 2006.
- Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, red. M. Rekowski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
- Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375463