PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 79 | 85--97
Tytuł artykułu

Wielorównaniowy model ekonometryczny inflacji i bezrobocia w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multivariate Econometric Model of Inflation and Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielorównaniowe modele ekonometryczne pozwalają zapisać w postaci układu równań zależności między zmiennymi reprezentującymi różnorodne wielkości ekonomiczne. Modele takie mogą być następnie wykorzystane do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących te wielkości, do prognozowania ich wartości przyszłych bądź do sterowania dalszym ich przebiegiem. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie niezbyt skomplikowanego, łatwego w użyciu, wielorównaniowego modelu ekonometrycznego inflacji i bezrobocia w Polsce. (fragment tekstu)
EN
This paper presents a proposal for a multivariate model imaging relationship between inflation and unemployment in Poland. The model was estimated based on quarterly data. Then subjected them to statistical verification, which confirmed its accuracy. The model used to predict the recorded and expected inflation, and unemployment rate. Theoretical values were close to real values. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • BORKOWSKI B., DUDEK H., SZCZESNY W., 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • CHIANG A.C., 1994: Podstawy ekonomii matematycznej. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  • Ekonometria. Praca zbiorowa pod redakcją Gruszczyńskiego M. i Podgórskiej M. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  • Ekonometria współczesna. Praca zbiorowa pod redakcją Osińskiej M. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2004.
  • FIC T., KOLASA M., KOT A., MURAWSKI K., RUBASZEK M., TARNICKA M., 2005: Model gospodarki polskiej ECMOD. Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia (194).
  • GAJDA J.B., 2004: Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • GRABEK G., 2006: Statystyczne własności szeregów czasowych inflacji. Wiadomości Statystyczne 3, 1-17.
  • KISIELIŃSKA J., 2003: Wykorzystanie metody wskaźników i analizy Fouriera do prognozowania inflacji rejestrowanej w Polsce. Acta Scientarum Polonorum seria Oeconomia 2 (1), 43-53.
  • KŁOS B., 2000: Empiryczny model inflacji. Bank i Kredyt 9, 9-31.
  • MILO W., KOZERA Z., SIERADZKA A., 2003: Analiza szeregów czasowych inflacji dóbr inwestycyjnych. Wiadomości Statystyczne 2, 9-19.
  • Mikro- i makro ekonomia. Podstawowe problemy. Praca zbiorowa pod redakcją Marciniaka S. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • PHILIPS A.W., 1958: The relation between Unemployment and the Rate of Change in the United Kingdom 1861-1957. Economica 25.
  • THEIL H., 1979: Zasady ekonometrii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  • UZTIG G., 2000: Modelowanie inflacji. Wiadomości Statystyczne 10, 15-19.
  • http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/oczekiwania/oczekiwania.html, pobrano 10IX 2009.
  • http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/podaz_bilansowa.xls, pobrano 10 IX 2009.
  • http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1636_PLK_HTML.htm, pobrano 10 IX 2009.
  • http://www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm, pobrano 10 IX 2009.
  • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_aktyw_ekonom_ludnosci_Ikw_2009. pdf, pobrano 10 IX 2009.
  • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_kwartalne_mierniki_gospodarcze_cz_III. xls, pobrano 10 IX 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.