Produkty strukturyzowane - ujęcie algorytmiczne zysku z uwzględnieniem oddziaływania wskaźników rynku finansowego

• Autorzy: Monika Hadaś-Dyduch

Warianty tytułu

Valuation of Structured Product According to Algorithmic Interaction with Regard to the Financial Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiona została przykładowa wycena produktów strukturyzowanych. Dokonano jej na przykładzie opracowanego specjalnie do tego celu produktu strukturyzowanego odzwierciedlającego produkty strukturyzowane oferowane na współczesnym rynku kapitałowym. Zaproponowany do wyceny produkt strukturyzowany jest w formie lokaty indeksowej emitowanej w kilku edycjach rozróżnionych ze względu na poziom ochrony zainwestowanego kapitału oraz współczynnik partycypacji w zyskach. Celem artykułu jest zbadanie efektywności inwestycji w lokatę strukturyzowaną oraz zaprezentowanie modelu wspomagającego wycenę produktu strukturyzowanego. Celem artykułu jest również zbadanie efektywności autorskiego modelu zastosowanego do wyceny produktu strukturyzowanego, uwzględniającego interakcję wskaźników rynku finansowego. Autorski model dotyczy predykcji indeksu bazowego produktu strukturyzowanego(abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents an example of the valuation of structured products. The valuation is made on the example of a structured product which has been specifically developed for this purpose and which reflects the structured products offered on co-tuition equity. The structured product that has been proposed for the valuation is in the form of deposits index emitted in several editions distinguished according to the level of protection of the invested capital and the rate of participation in profits. The purpose of this article is to examine the effectiveness of investments in structured investment and to present the model supporting structured product valuation. The purpose of this article is also to examine the effectiveness of the author's model applied to the valuation of structured products, taking into account the interaction of financial market indicators. The author's model concerns the prediction of the underlying index structured product.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Inwestycje alternatywne; Rynki finansowe; Produkty strukturyzowane

EN

Alternative investments; Financial markets; Structured products

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 371 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 101--111

Twórcy

autor

Monika Hadaś-Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Dyduch M., 2005, Falki w kontekście zastosowań ekonomicznych, [w:] Trzaskalik T. (red.), Zarządzanie - Finanse - Ekonomia. Warsztaty doktorskie'05, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
• Dyduch M., 2006, Zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych, [w:] Dittmann P., Krupowicz J. (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
• Hadaś-Dyduch M., 2013, Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, [w:] Kos B. (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 136, s. 77-86.
• Sroczyńska-Baron A., 2013, The choice of portfolio based on the theory of cooperative games, [w:] Deev O., Ksjurova V., Krajicek J. (eds.), European Financial Systems 2013, Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Brno, p. 305-311.
• Węgrzyn T., 2013, Stock selection based on financial ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010, [w:] European Financial Systems 2013, Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Brno, p. 356-361.

Identyfikatory

DOI

10.15611/pn.2014.371.09