Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
The Diversification Effect in Solvency II in the Light of the Fifth Quantitative Impact Study
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule krótko scharakteryzowano system Solvency II, przedstawiono od strony praktycznej i metodologicznej standardową procedurę wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności oraz zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki badania QIS5 dotyczące efektu dywersyfikacji ryzyka uzyskanego w wyniku stosowania tej procedury. Zwrócono uwagę, że efekt ten w znacznym stopniu wpływa na obniżenie kapitałowego wymogu wypłacalności. Ponieważ wykorzystana do jego oszacowania metoda wariancji-kowariancji może prowadzić do jego przeszacowania lub niedoszacowania ze względu na to, że uwzględnia tylko zależności liniowe, w artykule wskazano także potrzebę prowadzenia badań nad metodami rozpoznawania struktur zależności i sposobami ich uwzględniania przy szacowaniu wymogów kapitałowych.(abstrakt oryginalny)
The paper briefly characterizes the Solvency II regime, presents the standard procedure for determining the Solvency Capital Requirement and presents and discusses the selected results of QIS5 study relating to the diversification effect. This effect greatly reduces the Solvency Capital Requirement. The variance-covariance methodology which is used to estimate the diversification effect can over- or underestimate it. Therefore the paper suggests the need for research into methods for modeling the dependence structure of the Solvency Capital Requirements.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
320--330
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
- Biełasiewicz-Fuszara M., Wnęk A., 2014, SOLVENCY II. Funkcja compliance, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
- Chmielowiec-Lewczuk M., 2014, Wpływ wymagań Solvency II na koszty działalności ubezpieczeniowej, Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?i=27&o=23,27 (12.07.2014).
- Czerwińska T., 2013, Profil ryzyka portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych Solvency II, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3.
- Darkiewicz-Moniuszko G., Krzykowski M., 2011, Masowa restrukturyzacja?, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, czerwiec.
- EIOPA Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5) for Solvency II, https://eiopa.europa.eu (4.06.2013).
- Florczak W., 2014a, SOLVENCY II. Funkcja aktuarialna, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
- Florczak W., 2014b, Solvency II. Funkcja zarządzania ryzykiem, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, maj.
- Fornalik A., Jasiński K., Woźniak P., 2011, Solvency II a życiówka. Czy tylko wymóg kapitałowy?, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, marzec.
- Herbich M., 2011, Solvency II a życiówka. Nowe standardy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, marzec.
- Jagła T., Fuchs R., 2012, Solvency II. Wyzwanie dla obszarów IT, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, maj.
- Jędrzychowska A., 2009, Ocena płynności i wypłacalności zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
- Kawiński M., 2014, SOLVENCY II. Solvency II po kryzysie, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
- Kostkiewicz Z., 2011, Solvency II a majątek. Rewolucja na rynku, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
- Krzykowski M., Lis M., 2011, Solvency II a życiówka. Efekty zmian, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, marzec.
- Kurek R., 2010a, Koncepcja informacji użytecznej a nadzór nad zakładami ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1.
- Kurek R., 2010b, Informacja jako dobro publiczne a nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
- Kurek R., 2011a, Środki własne zakładów ubezpieczeń - ujęcie w Solvency II, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2.
- Kurek R., 2011b, Równoważność nadzoru ubezpieczeniowego krajów spoza UE, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4.
- Lament M., 2011, Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dla potrzeb bilansowych oraz oceny wypłacalności, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1.
- Lis M., Darkiewicz-Moniuszko G., 2014, SOLVENCY II. Ostatnia prosta?, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
- Molęda M., 2011, Underwriting a Solvency II, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, czerwiec.
- Monkiewicz J., 2009, International regulatory agenda in insurance in a context of current financial crisis. Are we on the right track?, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2.
- Onisk R., 2014, SOLVENCY II. Czy jest się czym martwić?, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
- Przewalska K., 2011, Solvency II a majątek. Problem implementacji, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
- QIS5 Technical Specifications, Brussels, European Commission, ca 2010, https://eiopa.europa.eu/index.php?option=content&task=view&id=732 (14.11.2010).
- Ryngwelska D., 2010, Model wewnętrzny w systemie Wypłacalność II - droga do jego zatwierdzenia, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1.
- Truszkowski M., 2014, Solvency II. Trzy filary, trzy prędkości, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Maj.
- Sitarek A., 2011, Solvency II a majątek. Intensywne przygotowania, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
- Wanat S., 2010, Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 106.
- Wanat S., 2011, Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 228.
- Wanat S., 2012, Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
- Wartini J., 2011, Aspekty jakościowe modeli wewnętrznych w badaniu QIS5, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2.
- Wolanin T., Słonecka A., 2014, SOLVENCY II. Dokumentacja Solvency II staje się faktem, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, kwiecień.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379123
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.