PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 385 Taksonomia 25 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 138--146
Tytuł artykułu

Zegar cyklu koniunkturalnego p aństw U E i U SA w l atach 1 995-2013 w świetle badań synchronizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Cycle Clock for the EU and the USA in 1995-2013 in the Light of Synchronization Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przydatność zegara cyklu koniunktury do oceny synchronizacji cyklów koniunkturalnych. Dla danych kwartalnych z lat 1995-2013 dla państw UE i USA wyróżniono cykle koniunkturalne o różnej długości do 6, 8 i 10 lat za pomocą metod filtracji procesów (filtr Hodricka-Prescotta i filtr Butterwortha) i wyznaczono wykresy zegara cyklu koniunkturalnego. Badanie to miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie: w których fazach cyklu koniunkturalnego następuje największa synchronizacja cykli i jakich grup państw to dotyczy. Zaprezentowano także ocenę zgodności wyników ze statystykami cross-spectralnymi(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the usefulness of business cycle clock for the evaluation of business cycle synchronization. For the quarterly data in 1995-2013 for the EU countries and the USA business cycles in duration of 6, 8 and 10 years were filtered using Hodrick- -Prescott filter and Butterworth filter. Business cycle clock was calculated for filtered processes. The aim of the research was to answer the question in which business cycle phases the synchronization of phases is the highest and which groups of countries it concerned. The paper also presents the conformity assessment of results with cross-spectral analysis(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
autor
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
  • Abberger K., Nierhaus W., 2010, The Ifo Business Cycle Clock: Circular Correlation with the Real GDP, CESifo Working Paper No. 3179, 2010.
  • Baxter M., King R.G., 1999, Measuring business cycles: Approximate bandpass filters, The Review of Economics and Statistics, 81(4), s. 575-593.
  • Christiano L., Fitzgerald T.J., 2003, The bandpass filter, "International Economic Review", 44(2), s. 435-465.
  • Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R. (red.), 2009, Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Drozdowicz-Bieć Maria, 2012, Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  • Gächter M., Riedl A., Ritzberger-Grünwald D., 2012, Business cycle synchronization in the euro area and the impact of the financial crisis, Monetary Policy and The Economy, Q2/12, 33-60.
  • Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P., 2010, Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, "Bank i Kredyt", 41 (5), 2010, s. 41-76.
  • Grodkowska S., Paśnika E., 2007, X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, NBP, Materiały i Studia nr 220, Warszawa
  • Hodrick R.J., Prescott E.C. , 1997, Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation, "Journal of Money Credit and Banking", vol. 29, no. 1, s. 1-16.
  • Kufel T., Długofalowość w ekonomii a pojęcie trendu, "Przegląd Statystyczny" 50(1), s. 33-44.
  • Kufel T., Osińska M., Błażejowski M., Kufel P., 2014, Analiza porównawcza wybranych filtrów w analizie synchronizacji cyklu koniunkturalnego, Taksonomia 23, nr 328, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 41-50.
  • Lange O., 1931, Statystyczne badanie koniunktury gospodarczej, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Marczak K., Piech K., 2009, Czy grozi nam recesja? Egzogeniczność i synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski i obecny kryzys finansowy, [w:] Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R.(red.), 2009, Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, s. 42-58.
  • Pollock D.S.G., 2000, Trend estimation and de-trending via rational square-wave filters, "Journal of Econometrics" 99, s. 317-334.
  • Skrzypczyński P., 2006, Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Materiały i Studia, Zeszyt nr 210, Narodowy Bank Polski.
  • Skrzypczyński P., 2010, Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, Materiały i Studia, zeszyt nr 252, Narodowy Bank Polski.
  • Talaga L., Zieliński Z., 1986, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
  • Ulrichs M., 2014, Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury.
  • Identyfikacja mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego dla Polski. Metodologia, Główny Urząd Statystyczny, Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, Opracowanie eksperymentalne, marzec 2014.
  • Ulrichs M., Błażej M., 2014, Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych do badań koniunktury gospodarczej, Wiadomości Statystyczne, GUS, 2014 nr 9, s. 57-75.
  • Van Ruth F., Schouten B., Wekker R., 2005, The Statistics Netherlands' Business Cycle Tracer. Methodological Aspects; Concept, Cycle Computation and Indicator Selection, Statistics Netherlands, Report 2005-MIC-44.
  • Wośko Z., 2009, Czy filtry liniowe są przydatnym narzędziem badania koniunktury? Analiza spektralna na przykładzie ankietowych wskaźników koniunktury, [w:] Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R. (red.), 2009, Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, s. 83-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171380449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.