Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Premium Rates Estimation in Car Liability Insurance CR for Asymmetric Distribution of the Size of Damages
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono zastosowanie estymatorów bayesowskich do taryfikacji a posteriori w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. Składki netto wyznaczono za pomocą zasady wartości oczekiwanej oraz zasady kwantyla rzędu ε. Porównano otrzymane stawki składek dla rozkładu wielkości szkód typu Pareto. (abstrakt oryginalny)
The paper presents an application of Bayesian estimators to posterior tariff classification in car liability insurance CR. Net premiums are determined by means of the expected value and the quantile of the order & rule. Premium rates determined for the Pareto type distribution of damages are compared. (original abstract)
Rocznik
Strony
413--421
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
- Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
- Krzyśko M., Statystyka matematyczna, cz. 2, Wydawnictwo UAM, Poznań 1997.
- Lemaire J., Bonus-malus systems in automobile insurance, Kluwer Nijhoff, Boston 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381867