Dynamiczna ocena efektywności portfeli wybranych funduszy inwestycyjnych

• Autorzy: Sławomir Śmiech

Warianty tytułu

Dynamic Evaluation of the Efficiency of Selected Investment Funds

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Tradycyjne metody oceny efektywności portfeli funduszy inwestycyjnych nie biorą pod uwagę możliwości zmiany ich struktury. Jeśli jednak zmiany składu portfeli są znaczące, wówczas należy oceniać efektywność za pomocą innych metod. Celem artykułu jest zweryfikowanie tezy o stabilności struktury portfela. Ponadto przedstawiono pewne metody umożliwiające dynamiczną ocenę efektywności portfeli, a uwzględniające zmiany ich struktury. (abstrakt oryginalny)

EN

Traditional ways of measuring the efficiency of portfolio do not take into account changing its structure. If someone cannot assume the stable compositions of portfolio it has to use different method. The main aim of this article is verification of the hypothesis that the structure of a portfolio is stable. There are also some propositions of using dynamic methods of measuring risk and effectiveness of a portfolio. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Zarządzanie portfelem inwestycyjnym; Portfel inwestycyjny

EN

Investment funds; Management of investment portfolio; Investment portfolio

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 117 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 422--430

Twórcy

autor

Sławomir Śmiech

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Fama E., French K.R., The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance" 1992, no. 47, s. 427-465.
• Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2006.
• Sharp W.F., Asset allocations: Management style and performance measurement, "Journal of Portfolio Management" 1992, winter, s. 7-19.
• Śmiech S., Źródła zmienności stóp zwrotu akcji notowanych na GPW, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 18, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
• Tsey R.S., Analysis of financial time series, Wiley & Sons, New Jersey 2005.
• Zivot E., Wnag J., Modelling financial time series with S-plus, Springer, New York 2003.