Kombinacje liniowe składowych harmonicznych a dokładność prognoz w sezonowych szeregach czasowych z lukami systematycznymi

• Autorzy: Maciej Oesterreich

Warianty tytułu

Linear Combinations of Harmonic Components and Accuracy of Forecasts in the Seasonal Time Series With Systematic Gaps

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego artykułu jest zastosowanie metod quasi-symulacyjnych do badania wpływu wystąpienia kombinacji liniowych składowych na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych. (fragment tekstu)

EN

In the paper were presented results of application of simulation methods in analysis of accuracy of inter- and extrapolative forecasts for systematic gaps in the data in situation of occurrence of linear combinations of harmonic components. In analyze were used the number of tourists accommodated in accommodation establishments by month in Poland in 2003-2011. The forecasts were constructed using the classical time series models with a linear trend and seasonality described by the trigonometric polynomial. Calculations were made using the R package and Statistica 10. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Prognozowanie; Sezonowość

EN

Time-series; Forecasting; Seasonal character

• Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 76
• Strony: 83--92

Twórcy

autor

Maciej Oesterreich

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Anderson D.R., Sweeney D.J., Williams T.A. 2011. Statistics for business and economics 11e. South- Western Cengage Learning. ISBN 978-0-324-78325-4.
• Domański C. 1990. Testy statystyczne. PWE. Warszawa. ISBN 83-208-0696-8.
• Oesterreich M. 2012. Wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo opisowych w warunkach braku pełniej informacji, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Ser. Oecon. 297(68), 55-65.
• Turystyka w latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 2003-2012. Warszawa. Informacje i opracowania statystyczne GUS. ISSN 1425-8846.
• Wiśniewski J.W., Zieliński Z. 1996. Elementy ekonometrii. Toruń. Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika. ISBN 83-231-0758-0.
• Zawadzki J. (red). 1999. Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji. Szczecin. Wydaw. Uniw. Szczec. ISBN 83-7241-067-4.
• Zawadzki J. (red.). 2003. Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi. Szczecin. Wydaw. Akad. Rol. Szczec. ISBN 83- 7317-075-8.
• Zawadzki J. 2012. Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi). Prz. Stat., nr spec. 1. Warszawa, 140-154.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. 2003. Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. Warszawa. Wydaw. Nauk. PWN. ISBN 978-83-01-14043-4.
• Zieliński Z. 1969. Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych. Zesz. Nauk. Politech. Szczec., 112. Szczecin.