Błędy prognoz w ocenie jakości modeli - analiza symulacyjna

• Autorzy: Paweł Kufel

Warianty tytułu

Forecast Errors as Model Quality Measurement - Simulation Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przedstawia porównanie jakości różnych typów postaci analitycznych modeli do opisu zależności nieliniowych. Do oceny jakości modeli zostały wykorzystane błędy prognoz (pierwiastek średniokwadratowego błędu, średni względny absolutny błąd, współczynnik Theila) oraz porównanie tych błędów prognoz jako miary jakości modeli. Wykorzystana została analiza symulacyjna. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper refers to comparison of different model types to describe non-linear relationships. Forecast errors (RMSE - root mean square error, MAPE - mean absolute percentage error and Theil coefficient) are used to compare and assess the quality of presented models. Simulation analysis was applied. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Analiza zależności; Prognozowanie; Analiza symulacyjna; Współczynnik Theila

EN

Econometric models; Dependency analysis; Forecasting; Simulation analysis; Theil coefficient

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 18
• Strony: 227--235

Twórcy

autor

Paweł Kufel

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bibliografia

• Błażejewski M., Kufel P., Kufel Т., Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu gretl, "Acta Universitatis Nicolai Copemici", Ekonomia XXXIX, zeszyt 389, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009, s. 83-91.
• Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
• Doornik J., Hendry D., Interactive Monte Carlo Experimentation in Econometrics using. PcNaive 2, TCL, London 2001.
• Enders W., Applied Econometric Time Series, "Wiley Series in Probabilisty and Statistics", wyd. 2, lohn Wiley & Sons, New York 2004.
• Kufel P., Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor nieliniowych zależności, "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych", Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2009.
• Kufel Т., Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
• Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
• Zieliński, Z., Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny" 1984, R. XXXI, z. 1/2, s. 135-148.
• Zieliński, Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1991.