Ekonometryczne modelowanie sezonowości procesów gospodarczych na podstawie danych tygodniowych

• Autorzy: Tadeusz Kufel

Warianty tytułu

Econometric Modelling of the Seasonality of Business Processes Based on Weekly Data

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zaproponowanie nowych sposobów modelowania cykliczności rocznej dla danych tygodniowych z wykorzystaniem 53 zmiennych 0-1, uwzględniających zmienność kalendarzową numerowania tygodni. W praktyce występują dwa standardy numerowania tygodni: amerykański i europejski. Artykuł udowadnia przydatność europejskiego standardu numerowania tygodni do modelowania amplitud cyklu rocznego dla danych tygodniowych.(abstrakt oryginalny)

EN

Econometric modelling of periodicity based on weekly data can only relate to the annual cycles. Modelling the annual cycle of weekly data using a set of 52 periodic 0-1 variables causes undesirable time movement for the long series of data (more than 5-6 years) because of simplification of year calculation to 364 days (52 weeks x 7 days - 364 days). This time movement can be avoided using a set of 53 periodic 0-1 variables. Numbering of week should be done according to ISO 8601:1998 (PN-EN 28601:2004) standard, i.e. the European standard. Moreover, the set of periodic variables can be supported by 0-1 variables for movable feasts, which can have a significant effect on the analyzed process.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sezonowość; Modelowanie ekonometryczne; Wahania sezonowe w gospodarce; Prognozowanie

EN

Seasonal character; Econometric modeling; Seasonal fluctuations in the economy; Forecasting

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 18
• Strony: 237--254

Twórcy

autor

Tadeusz Kufel

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bibliografia

• Clements M.P., Hendry D.F. (red. nauk.), A Companion to Economig Forecasting, Blackwell Publishing 2004.
• Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
• Doomik J.A., Hendry D.F., Empirical Econometric Modeling, PcGive 12, Volume I, OxMetrics 5, Timberlake Consaltans Ltd. London 2006.
• Engle R.F., The Econometrics of Ultra-High Frequency Data, Econometrica 2000, 68, 1, s. 1-22.
• Ghysels E., Osborn D.R., The econometric analysis of seasonal time series, Themes in Modern Econometrics, Cambridge University Press 2002.
• Hylleberg S., Modelling Seasonality, Oxford University Press, New York 1992.
• Hylleberg S., Engle R.l.. Granger C.W.J., Yoo B.S., Seasonal Integration and Cointegration, Journal of Econometrics 1990, vol. 44, s. 215-238.
• Kufel Т., Identyfikacja struktury procesów ekonomicznych dla danych dziennych, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1997, s. 233-244.
• Kufel Т., Dane dzienne w modelowaniu ekonometrycznym (przykład empiryczny), w: Zeliaś A. (red. nauk.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, s. 141-156.
• Kufel Т., Ekonometryczne modelowanie cykliczności w procesach sprzedaży na podstawie danych dziennych, w: Dittmann P., Krupowicz J. (red. nauk.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, Zeszyt nr 1112, s. 236-247.
• Kufel Т., Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznych, miesięcznych, tygodniowych i dziennych dla danych o wysokiej częstotliwości, w: Miłobędzki P., Szreder M. (red. nauk.), Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyt 5/2007, s. 591-600.
• Kufel Т., Obserwacje nietypowe w procesach gospodarczych dla danych dziennych, w: Pociecha J. (red. nauk.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczy ch, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008, s. 325-338.
• Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
• Zawadzki J., Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1989.
• Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
• Zieliński Z., Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.