The Use of the Data Envelopment Analysis Method in the Assessment of Enterprises with Credit Risk

• Autorzy: Anna Feruś

Warianty tytułu

Wykorzystanie metody DEA w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych, wykorzystującego metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, że dotychczas w naszym kraju nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu. Badania w artykule były prowadzone na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metoda punktowa, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody. (abstrakt oryginalny)

EN

The subject of the present article is a new procedure forecasting the credit risk of companies in the Polish economy environment. The suggestion is strongly supported by the fact that so far the DEA method has not been applied to estimate the credit risk of companies within the framework of credit-scoring. The research described in the article has been conducted on the basis of a comparison of the suggested DEA method with currently used procedures, namely the point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concluded that the DEA method facilitates forecasting financial problems, including the bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effectiveness is comparable or even greater than any approaches implemented so far. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metoda DEA (analiza obwiedni danych); Skoring kredytowy; Ryzyko kredytowe; Zdolność kredytowa

EN

Data Envelopment Analysis (DEA); Credit scoring; Credit risk; Credit capacity

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 74 T.1 Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
• Strony: 493--500

Twórcy

autor

Anna Feruś

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia

• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R. (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, "Socio-Econoimc Planning Sciences", vol. 37.
• Feruś A. (2006), Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", nr 7.
• Feruś A. (2006), Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, in: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, ed. P. Szczepankowski, VIZJA PRESS, Warszawa.
• Feruś A. (2006), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, in: Finanse przedsiębiorstwa, ed. P. Karpuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
• Feruś A. (2007), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, in: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, eds. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa.
• Feruś A. (2007), Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu, in: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, ed. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław.
• Feruś A. (2008), УПPABЛІHHЯ KPEДИTHИМИ PИЗИKAМИ ПІДПPИЄМCTB ЗA ДOПOМOГOЮ МETOДУ DEA - Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA, in: AKTУAЛЬHІ ПPOБЛEМИ УПPABЛІHHЯ - Aktualne problemy zarządzania: Мoнoгpафiя, t. 2, Запopiжжя-Жeшув.
• Feruś A. (2008), Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, in: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, ed. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław.
• Feruś A. (2008), The DEA metod in managing the credit risk of companies, "Ekonomika" vol. 84, Vilnius University , Vilnius.
• Feruś A. (2009), Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, in: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, ed. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 48, Wrocław.
• Gospodarowicz A. (2004), Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, in: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, ed. A. Zeliaś, AE, Kraków.
• Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
• Simak P.C. (2000), Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Enterpreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto.

Identyfikatory

DOI

10.18276/frfu.2015.74/1-42