Przestrzenny wymiar ryzyka kredytowego banku

• Autorzy: Danuta Strahl
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Działalność kredytowa banku musi - obok klasycznych czynników ryzyka kredytowego - uwzględniać również ryzyko przestrzenne i budować system jego identyfikacji i ograniczenia (...). Budowa macierzy ryzyka przestrzennego jest jedną z możliwości ograniczenia i identyfikacji ryzyka przestrzennego. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Analiza ryzyka kredytowego; Macierze

EN

Credit risk; Credit risk analysis; Matrix

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 17--24

Twórcy

autor

Danuta Strahl

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Czaja S. (2001): Problem ryzyka przestrzennego w teorii ekonomii. PN AE we Wrocławiu (złożone do druku).
• Dziechciarz J., Strahl D. (1995): Wspieranie procesu decyzyjnego w gospodarce. Modele ekonometryczne ze zmiennymi i losowymi parametrami jako narzędzie symulacji i analizy. IRiSS, Warszawa.
• Gorzelak G., Jałowiecki B. (2000): Konkurencyjność regionów. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1.
• Jajuga K. (2000) (red.): Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wrocław AE.
• Strahl D. (1990): Metody programowania. PWE, Warszawa.
• Strahl D. (1996): Modelowanie struktury portfela kredytowego banku w układzie sektorowo-przestrzennym. "Ekonomista" nr 2, s. 507-526.
• Zeliaś A. (1991) (red.): Ekonometria przestrzenna. Warszawa PWE.