Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym

• Autorzy: Waldemar Tarczyński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono podstawy dywersyfikacji ryzyka oraz opisano model Sharpe'a jako narzędzia dywersyfikacji ryzyka. Przedstawiono także wyniki badania dotyczącego dywersyfikacji ryzyka na polskim rynku kapitałowym.

Słowa kluczowe

PL

Dywersyfikacja; Dywersyfikacja ryzyka; Rynek kapitałowy

EN

Diversification; Risk spreading; Capital market

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 61--72

Twórcy

autor

Waldemar Tarczyński

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Cowles A. (1960): A Revision of Previous Conclusions Regarding Stock Price Behavior. "Econometrica" 28, s. 909-915.
• Dobbins R., Frąckowiak W., Witt F. (1992): Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Poznań: PAANPOL.
• Elton E.J., Gruber M.J. (1995): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. V edition. New York, Chichester, Birsbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
• Elton E.J., Gruber M.J. (1977): Risk Reduction and Portfolio Size: An Analytical Solution. "Journal of Business" 4, s. 415-437.
• Evans J., Archer S. (1968): Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis. "Journal of Finance" 23, s. 761-769.
• Haugen R.A. (1996): Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG PRESS.
• Jurek W. (2001): Konstrukcja o analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
• Markowitz H.M. (1952): Portfolio selection. "Journal of Finance" 7, s. 77-91.
• Markowitz H.M. (1959): Portfolio selection: Efficient Diversification of Investments. New Haven: Yale University Press.
• Satman M. (1987): How many Stocks Make a Diversified Portfolio. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 3, s. 353-363.
• Tarczyński W. (1997): Rynki kapitałowe metody ilościowe. Vol 2. Warszawa: Placet.
• Tucker A.L., Becker K.G., Isimbabi M.J., Ogden J.P. (1994): Contemporary Portfolio Theory and Risk Management. Minneapolis/St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco: West Publishing Company.
• Wagner W.H., Lau S.C. (1971): The Effect of Diversification on Risk. "Financial Analysis Journal" 27.