Portfel oparty na indeksie WIG20 a portfele efektywne

• Autorzy: Wojciech Zatoń
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W referacie najpierw wyznaczono zdefiniowane wyżej portfele efektywne dla różnych okresów, a następnie sprawdzono, jakie wyniki przynosiło inwestowanie w te portfele w okresach następnych w stosunku do zmiany wartości indeksu WIG20. Chodziło o uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: jakie rezultaty przyniesie przyjęcie jako oczekiwanej stopy zwrotu, stopy zwrotu z okresu historycznego i czy uzasadnione jest wobec tego stosowanie na tej bazie strategii inwestycyjnych zakładających inwestowanie w portfel efektywny wyznaczony w oparciu o 20 spółek wchodzących w skład portfela indeksowego. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG); Wyniki badań

EN

Investment portfolio; Warsaw Stock Exchange Index; Research results

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 103--109

Twórcy

autor

Wojciech Zatoń

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Dokumenty WGPW: www.gpw.com.pl/gpw/opiswig20.html.
• Jajuga K., Jajuga T. (1996) Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa, s. 138.
• Tarczyński W. (1997) Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. II, Placet, Warszawa, s. 76-78.