Zastosowanie modeli heteroskedastycznych do konstrukcji portfela papierów wartościowych

• Autorzy: Przemysław Matuszewski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono klasyczne podejście do budowy portfela papierów wartościowych oraz opisano portfel z uwzględnieniem heteroskedastycznego składnika losowego.

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Wyniki badań

EN

Portfolio securities; Research results

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 110--117

Twórcy

autor

Przemysław Matuszewski

Bibliografia

• Markowitz H.M. (1959): Portfolio Selection Efficient Diversification of Investments. New Haven: Yale University Press.
• Markowitz H.M. (1952): Portfolio Selection. "Journal of Finance" 7, s. 77-91.
• Sharpe W.F. (1970): Portfolio Theory and Capital Markets. McGraw-Hill.