Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Niniejsza praca ma charakter poglądowy i jest próbą skatalogowania funkcji aproksymujących właściwą funkcję ruiny. Pokażemy również, że prezentowane w pracy funkcje aproksymujące prawdopodobieństwo ruiny mogą być z powodzeniem stosowane do kalkulacji składki ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
118--127
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Willmot G.E., Lin X.S. (2001): Lundenberg Approximations for Compound Distributions with Insurance Applications. Springer-Verlag, New York.
- Daykin C., Pentikaainen P. (1994): Practical Risk Theory for Actuaties. London, Chapman & Hall.
- Doob J. (1971): What is a Martingale. "American Mathematical Monthly" no 76.
- Johanson G. (1991): Aspects of risk theory. Springer Verlag, New York.
- Peters K. (1996, 1994): Exact and Asymptotic Solutions for the Time-Dependent Problem of Collective Ruin. "SIAM Journal on Applied Mathematics" 54 - 1994, 56 -1996.
- Ostasiewicz W. (2000): Modele aktuarialne, WAE im. Oskara Langego, Wrocław.
- Feller W. (1980): Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Warszawa, PWN.
- Chrzan P. (1998): Ubezpieczenia na życie. Analiza aktuarialna. WAE, Katowice.
- Borch K. (1987): The Theory of Risk. "Journal of Royal Statistic Society" no 29.
- Borch K. (1988): The Economics of Uncertainty. Princeton, Princeton Univesty Press.
- Worn D. (1991): The Integral Theory. "Mathematican Society" London.
- Straub E. (1988): Non-Life Insurance Mathematics. Berlin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385561