PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 73 Ryzyko, zarządzanie, wartość | 325--339
Tytuł artykułu

Rate of Return, Risk - Stimulators of Investment Decisions on a Capital Market

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stopa zwrotu, ryzyko - stymulatory decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł przedstawia problematykę miar ilościowych mogących ułatwić inwestorowi, zwłaszcza z awersją do ryzyka, podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym. Artykuł zawiera też przykład procesu podejmowania decyzji inwestorskich. Przeprowadzone są również rozważania matematyczne sprowadzające się do określenia zbioru portfeli efektywnych z konkretnym numerycznym przykładem. Inwestor może wybrać z tego zbioru portfel minimalnego ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problems of quantitative measures which may assist the investor, especially a risk-averse one, in making decisions regarding a capital market. The article also contains an example of the process of making investment decisions. Mathematical considerations are also conducted which can be summarized as determining a set of effective portfolios, with a specific numerical example. A minimum risk portfolio may be selected by the investor from such a set. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
  • Bradley D. (1992), Wprowadzenie do analizy papierów wartościowych i zarządzania portfelem inwestycji kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności I ryzyka, Wolters Kluwer, Kraków.
  • Duraj J. (1997), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
  • Dworecki Z. (1989), Zarządzanie strategiczne. Rodzaje metod portfelowych, "Przegląd Organizacji" nr 6.
  • Głowacki G. (2001), Długookresowa strategia inwestowania z wykorzystaniem analizy portfelowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  • Hellwig Z. (1998), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Jajuga K. (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Jaworski P., Micał J. (2005), Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa.
  • Krawczyk S. (2001), Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
  • Markowitz H.M. (1991), Portfolio Selection, Basic Blackwell Inc., Cambridge.
  • Nowak E. (red.) (1998), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  • Pawłowski Z. (1982), Zasady predykcji ekonometrycznej, PWN, Warszawa.
  • Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Sadowski W. (1981), Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa.
  • Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
  • Tinter G., Sengupta J.K. (1972), Stochastic Economics: Stochastic Processes. Control and Programming, Academic Press, New York.
  • Tymiński J. (2013), Ekonomiczne aspekty optymalizacji inwestycji długookresowych, Wieś Jutra, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171386193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.