O pewnej modyfikacji testu adaptacyjnego dla równości wartości oczekiwanych

• Autorzy: Grzegorz Kończak

Warianty tytułu

On the Modification of the Adaptive Test for Comparing Means

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przedstawiono propozycję modyfikacji testu adaptacyjnego dla porównania wartości oczekiwanych w dwóch populacjach. W zaproponowanym rozwiązaniu nie dokonuje się wyboru postaci statystyki testowej, lecz na podstawie danych pochodzących z wylosowanej próbki modyfikowane są wagi występujące w statystyce testowej. Własności rozważanego testu i testów klasycznych zostały porównane z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Test może być wykorzystany w procedurach kontroli jakości. Nie wymaga on spełnienia ostrych założeń dotyczących postaci rozkładu zmiennej diagnostycznej i z tego powodu może być wykorzystywany do wykrywania rozregulowania procesu w przypadkach, gdy nie jest znana postać rozkładu zmiennej.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents a proposal of a modification of the L. Hao and D. Houser adaptive test for comparing the locations of two distributions. The modification is based on the linear combination of three test statistics. In the Hao and Houser test, due to the values of the robust asymmetry and shape characteristics, the test statistic is chosen. A method of continuous modification of the test statistic is presented. The properties of the proposed procedure are analyzed in a Monte Carlo study. The proposal could be used in quality control monitoring processes.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Testy statystyczne; Symulacja Monte Carlo; Analiza symulacyjna

EN

Statistical tests; Monte Carlo simulation; Simulation analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 4 (940)
• Strony: 5--17

Twórcy

autor

Grzegorz Kończak

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Domański C., Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
• Efron B., Tibshirani R. [1993], An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall/ CRC, Boca Raton, Washington, DC.
• Good P. [2005], Permutation, Parametric, and Bootstrap Tests of Hypotheses, Springer, New York.
• Hao L., Houser D. [2012], Adaptive Procedures for Wilcoxon-Mann-Whitney Test: Seven Decades of Advances, http://comp.uark.edu/~lhao/adaptive.pdf.
• Hogg R.V., Fisher D.M., Randles R.H. [1975], A Two-sample Adaptive Distribution-free Test, "Journal of the American Statistical Associacion", vol. 70, http://dx.doi.org/10.2307/2285950.
• O'Gorman T.W. [2012], Adaptive Tests of Significance Using Permutations of Residuals with R and SAS, John Wiley and Sons, New Jersey.
• Sheskin D.J. [2003], Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, Chapman & Hall, Boca Raton.

Identyfikatory

DOI

10.15678/ZNUEK.2015.0940.0401