Application of Descriptive Models to Forecasting Seasonal Time Series with Gaps

• Autorzy: Maciej Oesterreich

Warianty tytułu

Prognozowanie brakujących danych sezonowych z wykorzystaniem modeli przyczynowo-opisowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper were presented the results of the application of quasi-simulation methods to analysis the impact of the occurrence of systematic gaps on the accuracy of inter and extrapolative forecasts for time series with seasonal fluctuations. Forecasts were built on the basis of predictors based on descriptive models with seasonally changing parameters. Theoretical considerations will be illustrated by the empirical example. The models estimation and construction of inter- and extrapolative forecasts were done with R and Statistica 10.(original abstract)

W pracy przedstawione zostały wyniki wykorzystania metod quasi-symulacyjnych do badania wpływu częstości występowania luk systematycznych na dokładność prognoz inter- oraz ekstrapolacyjnych w szeregu czasowym z wahaniami sezonowymi. Prognozy były budowane na podstawie predyktorów opartych na modelach przyczynowo-opisowych z sezonowo zmieniającymi się parametrami. Rozważania o charakterze teoretycznym zostały zilustrowane przykładem empirycznym. Obliczenia związane z szacowaniem modeli oraz budową prognoz inter- i ekstrapolacyjnych przeprowadzono w środowisku R oraz z wykorzystaniem pakietu Statistica 10.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Forecasting; Econometrics

PL

Prognozowanie; Ekonometria

• Czasopismo: Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 1 (47)
• Strony: 68--77

Twórcy

autor

Maciej Oesterreich

• West Pomeranian University of Technology Szczecin

Bibliografia

• Oesterreich M., 2012a, Wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo- opisowych w warunkach braku pełniej informacji, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, nr 297(68), Szczecin.
• Oesterreich M., 2012b, Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych na dokładność prognoz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonometria 4(38), Wrocław.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., 2012, O miernikach dokładności prognoz Ex Post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics), t. 13, no. 1, Warszawa.
• Zawadzki J. (ed.), 1999, Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
• Zawadzki J. (ed.), 2003, Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.

Identyfikatory

DOI

10.15611/ekt.2015.1.05