Badanie ciążenia wartości ekstremalnych w ubezpieczeniach majątku

• Autorzy: Magdalena Mojsiewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opisano miary ciążenia prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych oraz przedstawiono przykład wykorzystujący te miary.

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia majątkowe; Teoria wartości ekstremalnych; Rozkład prawdopodobieństwa

EN

Property insurance; Extreme Values Theory (EVT); Probability distributions

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 244--257

Twórcy

autor

Magdalena Mojsiewicz

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Cyran J., Steczkowski J., Zając K. (1973): Statystyczne metody kontroli jakości produktów. PWE, Warszawa.
• Dekkers A.L.M., Einmahl J.H.J., de Haan L. (1989): A Moment Estimator for the Index of an Extreme-Value Distribution. "The Annals of Statistics" Vol.17, No.4.
• Drees H. (1995): Refined Pickands Estimators of the Extreme Value Index. "The Annals of Statistics" No.23.
• Gumbel E.J. (1958): Statistics of Extremes. Columbia Univ. Press, New York.
• Hill B.M. (1975): A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution. "The Annals of Statistics" Vol. 3, No. 5.
• Korol J., Talaga L. (1998): Elementy statystycznej kontroli jakości. "EKSTAT", Szczecin.
• Pickands III J. (1975): Statistical Inference Using Extreme Order Statistics. "The Annals of Statistics", No. l.
• Reiss R.D., Thomas M. (1997): Statistical Analysis of Extreme Values. Birkäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin.
• Weron A., Weron R. (1998): Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.