Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Zanalizowano rynek kontraktów futures na WIG20 w 2001 r. oraz omówiono sytuację na giełdowym segmencie rynku instrumentów pochodnych.
Rocznik
Strony
434--443
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Gdański
Bibliografia
- Antkiewicz S. (2000): Rozwój rynku pochodnych instrumentów finansowych w Polsce. [w:] Czuba T., Skurczyński M. (red.): Globalizacja w gospodarce światowej. Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego.
- Antkiewicz S., Sobol I. (2000): Rynek pochodnych instrumentów finansowych, stan obecny i perspektywy rozwoju do roku 2004. [w:] Pietrzak E. (red.): Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego i pochodnych instrumentów finansowych do roku 2004. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
- Brycki G. (2001): Warset przyspieszył zmiany na giełdzie. "Rzeczpospolita" 96, s. 2.
- Karpiński S. (2001): Akcje zabezpieczeniem dla kontraktów terminowych. "Rzeczpospolita" 97, s. 3.
- Krzyżaniak K. (2000): Odpowiednia strategia zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. "Rynek Terminowy" 4, s. 44-47.
- Mielczarek A. (2002): Nowy instrument dla spekulantów. "Parkiet" 25, s. 1.
- Walendzik M., Krawczyk L. (2000): Rynek odsetkowych instrumentów pochodnych w Polsce. "Rynek Terminowy" 2, s. 28-32.
- Wiśniewski T. (2000): Analiza kontraktów indeksowych na GPW. "Rynek Terminowy" 4, s.104-105.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387609