PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek | 477--481
Tytuł artykułu

Zastosowanie wybranych metod pomiaru ryzyka kursu walutowego do polskiego rynku walutowego i terminowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących pomiaru ryzyka kursu walutowego w Polsce za pomocą miar zmienności, wrażliwości i zagrożenia. Wartości tych miar zostały wyznaczone na podstawie danych o dziennych średnich notowaniach NBP dolara amerykańskiego i euro w stosunku do złotego oraz kontraktów terminowych wystawionych na kurs tych walut notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 03.07. 2000 do 29.06.2001. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • Hull J. (1997): Options, Futures and Other Derivatives. New York: Prentice-Hall.
  • Jajuga K. (2000) (red.): Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wrocław: Wydawnictwo AE.
  • Jajuga K. (2000): Elements of Extreme Value Theory and Some Applications. Wrocław: Klasyfikacja i analiza danych; Wydawnictwo AE.
  • Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (1998): Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.