Spekulacja na kontraktach terminowych futures na WIG 20

• Autorzy: Iwona Piekunko
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawione wyżej proste systemy transakcyjne charakteryzujące się wysoką efektywnością dowodzą, iż do "grania" na kontraktach terminowych nie wymagane jest posługiwanie skomplikowanymi metodami podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących momentu zawarcia transakcji (zarówno kupna jak i sprzedaży). Prosty system transakcyjny, w okresach wyraźnych trendów wzrostowych lub spadkowych, konsekwentnie stosowany może przyczynić się do osiągnięcia ponad przeciętnych zysków. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Kontrakty futures; Kontrakty terminowe; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)

EN

Futures contracts; Fixed-period contracts; Warsaw Stock Exchange Index

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 531--535

Twórcy

autor

Iwona Piekunko

• Politechnika Białostocka

Bibliografia

• Murphy J.J. (1999): Analiza techniczna rynków finansowych. Warszawa: Wig Press.
• Pring M.J. (1998): Podstawy analizy technicznej. Warszawa: Wig Press.
• Achelis S.B. (1998): Analiza techniczna od A do Z. Warszawa: Oficyna Wydawnicza LT&P.
• Tarczyński W. (1997): Rynki kapitałowe. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.