Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Większość modeli opisujących zależność pomiędzy ryzykiem a stopą zwrotu z inwestycji bazuje na założeniu o istnieniu aktywa wolnego od ryzyka i wykorzystuje oczekiwany zwrot z takiego aktywa jako stopę wolną od ryzyka. Tak więc oczekiwany zwrot z ryzykownej inwestycji jest mierzony w oparciu o stopę wolną od ryzyka oraz dodawaną do niej premię za ryzyko związane z inwestycją. Co zatem sprawia, że aktywo jest wolne od ryzyka? Jak należy postępować w przypadku braku takiego aktywa? Powyższe kwestie zostaną poruszone w niniejszej pracy. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
536--540
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
- Brealey R., Myers S. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw. PWN. Warszawa.
- Damodaran A. (2001): Estimating Risk Free Rates.
- Duliniec A. (1998): Struktura i koszt kapitału w Polsce. PWN. Warszawa, s. 38-66.
- Hogg N. (1994): Business Forecasting Using Financial Models. Financial Times Pitman Publishing. London.
- Jerzemowska M. (1999): Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. PWN. Warszawa, s. 29-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387677