PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 1 | nr 221 | 7--21
Tytuł artykułu

Strategia stop-loss & profit - optymalizacja portfela inwestycyjnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stop-loss & Profit Strategy - Portfolio Optimization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z celów działań człowieka jest pomnażanie posiadanego majątku. Inwestorzy, podejmując działania na rynku kapitałowym, stosują bardzo zróżnicowane strategie. Poniższe opracowanie przedstawia strategię stop-loss & profit. Ponadto zaprezentowano tu optymalizację powyższej strategii z punktu widzenia wybranych miar atrakcyjności/ryzyka.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the goals of human activity is increasing of wealth. Investors taking action on the capital market use very different strategies. This paper presents a strategy stop-loss & profit. In addition, portfolio optimization were conducted from the point of view of selected measures of attractiveness/risk(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
7--21
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., and Heath D. (1999), Coherent Measures of Risk, "Mathematical Finance", 9, s. 203-228.
  • Czernik T. (2007), Zysk przed stratą - miara ryzyka z rodziny FPRM [w:] Metody matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, red. P. Chrzan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 29-39.
  • Czernik T., Iskra D. (2012), Maximal Loss and Value at Risk. Portfolio Analysis - A Comparison [w:] Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2010, eds. A.S. Barczak, T. Węgrzyn, Publisher of the University of Economics in Katowice, Katowice, s. 16-35.
  • Holton G.A. (2003), Value at Risk. Theory and Practice, Academic Press. Kloeden P.E., Platen E. (2013), Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer.
  • Merton R.C. (1973), Theory of Rational Option Pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science", 4 (1), s. 141-183.
  • Meucci A. (2005), Risk and Asset Allocation, Springer. Øksendal B. (2010), Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer.
  • Szegö G. (2004) (ed.), Risk Measures for the 21st Century, John Wiley & Sons
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.