Analiza porównawcza hipotecznych rent małżeńskich w krajach Unii Europejskiej

• Autorzy: Joanna Dębicka , Agnieszka Marciniuk

Warianty tytułu

Comparative Analysis of Marriage Reverse Annuity Contracts in the Countries of the European Union

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Społeczeństwo żyje coraz dłużej, a emerytury pobierane z systemu ubez-pieczeń społecznych są niskie, dlatego na rynku pojawiają się produkty umożliwiające pozyskanie dodatkowych środków finansowych, aby emeryci mogli zachować dotychcza-sowy standard życia. Jednym z takich produktów jest tzw. renta hipoteczna. W sytuacji, gdy właścicielami nieruchomości są małżonkowie istnieje możliwość wypłacania tzw. rent małżeńskich, gdy oboje małżonkowie żyją, a także gdy jedno z nich umiera. Celem artykułu jest analiza porównawcza wielkości świadczeń rentowych wynikających z zaku-pu małżeńskiej renty hipotecznej w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności ustalenie zakresu wielkości rat renty. Do analizy wysokości świadczeń rentowych zostały wybrane kraje, w których przyszły czas trwania życia mężczyzn i kobiet jest najkrótszy i najdłuż-szy dla ustalonej grupy wiekowej małżonków. Ponadto analizowano wysokość renty w krajach, w których bezwzględna różnica między czasem trwania życia małżonków jest najmniejsza i największa. Polska okazała się krajem, w którym przyszły czas trwania życia kobiet i mężczyzn oraz różnica między tymi wielkościami są typowe, dlatego zosta-ła uwzględniona w analizie. W celu uproszczenia zapisu i obliczeń numerycznych wyko-rzystano macierzową reprezentację formuł na wyznaczenie wysokości świadczeń rento-wych. Wszystkie obliczenia wykonano na podstawie Tablic trwania życia z 2009 r., przy użyciu własnych interfejsów napisanych w programie MATLAB.(abstrakt oryginalny)

EN

People live longer. Social insurance pensions are low and may be insufficient to survive with dignity. Therefore, new products appear on the market, which creates a possibility of obtaining additional financial resources. One of such products is called a reverse annuity contract. When the property owners are couples, an important issue is enabling the marriage reverse annuity contract when both spouses are alive, and then when one of them dies. The aim of this article is a comparative analysis of the amount of the marriage reverse annuity contract benefits in the countries of the European Union. In particular to determine the range of the size of annuity payments. For analysis of the amount of annuity benefits, countries in which the expected future life expectancy of men and women were the shortest and the longest a fixed age group of spouses was selected. In addition, the amount of annuities was analyzed in the countries where the absolute difference between the duration of the life of the spouses is the smallest and the largest. Poland is the country in which the expected future life expectancy of women and men, and the difference between these values is typical. Therefore, Poland was included in the analysis. In order to simplify the calculations, the matrix representation of formulas for annuity benefits is used. The analysis is based on Life Tables from the year 2009. All calculations were made using own interfaces written in MATLAB.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Małżeństwo; Renty; Hipoteka

EN

Marriage; Annuities; Mortgage

• Czasopismo: Śląski Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 13(19)
• Strony: 89--110

Twórcy

autor

Joanna Dębicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

autor

Agnieszka Marciniuk

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Borys A., Odwrócona hipoteka i renta dożywotnia, warto czy nie?, 17.10.2013, http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/958255,Odwrocona-hipoteka-i-renta-dozy- wotnia-warto-czy-nie.html [dostęp: 28.10.2013].
• Dębicka J., An approach to the study of multistate insurance contracts, "Appl. Stochastic Models Bus. Ind." 2013, Vol. 29, Issue 3, s. 224-240.
• Dębicka J., Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
• Dębicka J., Marciniuk A., Comparison of reverse annuity contract and reverse mortgage on the Polish Market, 2014, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asmb.1912.
• Dębicka J., Marciniuk A., An approach to the study of multilife reverse annuity contracts - manuscript.
• Dickson D.C.M., Hardy M.R., Waters H.R., Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press, Cambridge 2009.
• Marciniuk A., Nielosowe modele natychmiastowej stopy procentowej i ich zastosowanie w klasycznych ubezpieczeniach życiowych, Ekonometria 27, Prace Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 84, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 112-127.
• Marciniuk A., Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim, Śląski Przegląd Statystyczny, nr 12(18), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 253-272.
• Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), dostępne na: www.mortality.org; www.humanmortality.de.
• Eurostat, dostępne na: www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Identyfikatory

DOI

10.15611/sps.2015.13.07